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实用优化方法 第11章 约束优化：罚函数法 数学与系统科学学院 约束优化问题 可行域： 特殊问题 可行方向法－线性约束问题 次梯度优化－对偶问题 一般问题 逐步二次规划法 惩罚函数法 内点法(原对偶内点法)－凸规划 常 用 方 法 第11章：约束优化：罚函数法 Constrained Optimization: Penalty Function Method 约束优化问题 其中函数 假定（算法分析与设计）： 注：实践中该假定经常不满足,但没关系！ ⊙ 　　　 (有时C 2 )，导数是Lipschitz 连续 罚函数法/序列无约束极小化法： 外点罚函数、内点罚函数(障碍罚函数)、精确罚函数 惩罚函数法－外点罚函数 二次惩罚函数、乘子法、 惩罚函数 障碍函数法－内点罚函数 原始对数障碍法、 现代内点法(原－对偶路径跟随法) 二次惩罚函数法 条件数 二次惩罚函数法(续) 0 是惩罚参数 一定条件下，当 时 病态海森矩阵！ 特点：光滑的(一阶可微)，但需要 精确罚函数法 SQP中常用***** 例 特点：在 x1=1 处不可微；进行整理，得 结论：对任一 罚函数的解与原问题的相同！ 精确罚函数法 SQP中常用***** 存在 ，当