时间序列分析-东北师范大学经济学院.ppt

古扎拉蒂 第827页 1 Granger 因果关系 当 成立时，称无从 到 的因果关系，主要是考虑一个变量对另一个变量的精度预测有无改善 马尔科夫区制转移模型 门限自回归模型 平滑转移模型 结构突变模型 频域方向发展 3.时间序列模型的建模思路 3.1 Box-Jenkins式的建模手法 3.2 自相关与偏自相关的统计检验 3.3 模型的设定 3.4 模型的诊断检验 3.5 以信息法则为基础的模型选择(AIC, BIC等) 对数据差分以获取平稳序列 试探性建立模型 估计上述模型的参数 对模型的充分性进行诊断检验 No Yes 使用该模型进行预测与控制 4.1 非平稳的处理方法 4. 2季节性的处理:SARIMA 模型 改写上述模型为 当 时候，就是前面的没有漂移项的随机游走过程，称之为单位根过程，它是非平稳过程的一种情形 ，因为方差不是常数 之所以称为单位根是因为， 因此，单位根过程，非平稳过程和随机游走过程，在这里是同义 当 时候，就是平稳过程 趋势平稳和差分平稳过程 情形一、纯随机游走过程 称之为，差分平稳过程 情形二、带漂移项的随机游走过程 改写成如下形式 这意味着