套利交易管理套利交易-大连商品交易所.pptVIP

《大连商品交易所套利交易管理办法》相关规则介绍 监察部 徐毅 一、 套利交易管理 二、套利持仓豁免 三、套利保证金优惠 四、套利手续费优惠 五、套利交易监管 六、套利交易管理办法注意事项 主要内容： 一、套利交易管理 套利交易：跨期套利和跨品种套利 套利交易实行分段管理 一般月份套利：合约上市之日起至交割月份前第一个月第九个交易日； 临近交割月份套利：交割月份前第一个月第十个交易日至交割月份。 二、套利持仓豁免 1. 申请增加套利持仓额度的条件 已获得套期保值交易资格的客户不得申请相关品种的套利持仓增加额度。 拟适用于跨期套利持仓，暂不考虑跨品种套利。 客户申请套利持仓增加额度，已有持仓应80%以上为套利持仓（同一品种或不同品种买持仓与卖持仓之比），且达到合约持仓限额的80%以上（主力合约）。 2. 套利持仓豁免审批原则： 一般月份，不得超过合约持仓规模25%； 对套利持仓豁免的审批将分为客户持仓限额1.5倍、2倍和2.5倍三个档次进行，逐级申请。 临近交割月份，交易所原则上不予审批。 若出现价格偏离，交易所根据市场具体情况审批。 二、套利持仓豁免 二、套利持仓豁免 申请一般月份套利持仓增加额度： 申请材料：额度申请表、其他材料 适用范围：申请品种的所有一般月份合约 申请增加临近交割月份套利持仓