随机变数与机率分配.pptVIP

統計學 郭信霖 許淑卿 第五章隨機變數與機率分配 ■ 5-1 隨機變數 ■ 5-2 機率分配 ■ 5-3 期望值與變異數 ■ 5-4 共變異數（Covariance） ■ 5-5 流程圖 5-1 隨機變數（Random Variable，r.v.） 一、定義 隨機變數： 對應於樣本空間的實數值函數，一般以大寫字母X，Y，Z，……等，而以小寫字母x，y，z，……表其函數值，即 X：S → X(S) = x。 二、種類 1. 間斷隨機變數（Discrete random variable） 2. 連續隨機孌數（Continuous random variable） 5-2 機率分配（Probability distribution） (一) 間斷機率分配 1. 定義： 設X為間斷隨機變數，對x?R，令f (x) = P(X = x) 則稱f (x) = P(X = x)為X之間斷機率分配（或間斷機率函數）。 2. 性質： (1) 若X為一間斷隨機變數，則X之機率分配 f (x)需滿足下列兩條件： 0 ? f (x) ? 1 ? f (x) = 1 (2) P(a ? X ? b) =　　　，a, b?R，a b 3. 繪圖：線圖，機率直方圖。 (二) 連續機率分配 定義： 假設X為一連續隨機變數，其f (x)為一連續函數且f (x)曲線下的面積為1，則f (x)稱為連續隨機變數X之機率密度函數（probability density function），簡稱p.d.f.。 2. 性質： (1) 設X為一連續隨機變數，f (x)為一連續機密度函數，需滿足兩條件： f (x) ? 0 曲線下總面積為1，即 (2)任一點之機率為0，即P(X = x) = 0，對所有x?R。 (3) F(x) = P(X ? x)，表小於等於x之面積和。 3. 繪圖 (三) 聯合機率分配 1. 聯合機率分配（Joint discrete probability distribution） 當X，Y為間斷時，則f (x, y) = P(X = x, Y = y)。 當X，Y為連續時，f (x, y)為xy平面上之一曲面且P((X，Y )?A)等於A區域與此曲面所圍成之體積，其中A為xy平面上之任一區域。 聯合間斷機率分配： (1) 定義： 設X與Y為二間斷隨機變數，則f (x, y) = P(X = x, Y = y)稱為X與Y之聯合間斷機率分配。 (2) 性質：f (x, y) ? 0，對所有(x, y) 　 　　　= 1。 4.獨立隨機變數（Independent random variable） 隨機變數X與Y為獨立 　　 f (x, y) = f (x) f (y)， 即P(X = x，Y = y) = P(X = x) P(Y = y)，以X Y表之。 5-3 期望值及變異數 1. 期望值（Expected value） (1) 隨機變數的期望值： (2) 雙變數函數的期望值： 2. 變異數（Variance） (1) 隨機變數的變異數： 5-4 共變異數（Covariance） * f (xk) …… f (x2) f (x1) f (x) xk …… x2 x1 X 2.邊際機率分配（Marginal probability distribution） 已知X，Y兩間斷隨機變數之聯合機率分配f (x, y)可列表如下： 1 f (x3) … … ……f (xc) f (x2) f (x1) f (x) f (yr) f (x3, yr) f (x2, yr) f (x1, yr) yr ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? f (y2) f (x3, y2) f (x2, y2) f (x1, y2) y2 f (y1) … f (xc, y1) … f (xc, y2) ? ? ? f (xc, yr) f (x3, y1) f (x2, y1) f (x1, y1) y1 y xc … x2 x3 x1 f (y) x f (x, y) 其中f (xi)與f (yi)分別稱為X與Y的間斷邊際機率分配亦可列表如下： 1 f (xc) …… f (x3) f (x2) f (x1) f (x) 和 xc …… x3 x2 x1 x 1 f (yr) …… f (y3) f (y2) f (y1) f (y) 和 yr …… y3 y2 y1 y f (x, y) = ?(g(x, y