平稳过程的功率谱密度.ppt

§3 平稳过程的功率谱密度 (一) 平稳过程的功率谱密度 * * * * * * * （二) 谱密度的性质 1 2 3 4 5 6 7 自相关函数与谱密度对应表 * * * * * * * 应用： * §2 各态历经性 如何根据实验记录确定平稳过程的均值和自相关函数呢？按照数学期望和自相关函数的定义，需对一个平稳过程重复进行大量观察，获得一族样本函数 用统计实验方法，均值和自相关函数近似地为： 平稳过程的统计特性不随时间的推移而变化， 根据这一特点，能否通过在一个很长时间内观察得到的 一个样本曲线来估计平稳过程的数字特征呢？ 本节给出的各态历经定理证实，只要满足某些条件， 那么均值和自相关函数实际上可以用一个样本函数在整个 时间轴上的平均值来代替。 * * * * * 独立同分布平稳序列的均值遍历性 例：随机电报信号的均值历经性 * * * * * 各态历经定理的重要价值在于从理论上保证了： 一个平稳过程X(t)，若0t+∞，只要它满足各态历经性 条件，便可以根据“以概率1成立”的含义，从一次试验所得到的样本函数x(t)来确定该过程的均值和自相关函数。 * 关键词： (宽)平稳过程 时间均值 时间相关函数 各