信用违约互换与CDS解析全集.docxVIP

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2019-06-09 发布于四川
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信用违约互换与CDS解析全集.docx

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信用违约互换与CDS全解析一、信用违约互换简介　　1、信用违约互换的定义　　信用违约互换（Credit Default Swap， CDS）又称为信贷违约掉期，是进行场外交易的最主要的信用风险缓释工具之一，也是目前全球交易最为广泛的场外信用衍生品。信用违约互换是一种能够将参照资产（Reference Obligation）的信用风险从信用保护的买方（Protection Buyer）转移给信用保护卖方（Protection Seller）的金融合约。在信用违约互换交易中，违约互换购买者定期向违约互换出售者支付一定费用（称为信用违约互换点差），而当参照实体（Reference Entity