2001年経済统计処理讲义内容.ppt

第1節　分布ラグ １　幾何級数型分布ラグ ２　幾何級数型分布ラグの推定 ３　幾何級数型分布ラグの例　－ブラウン型消費関数－ ４　アーモン?ラグモデル 第2節　ダミー変数 １　外れ値 ２　外れ値の解決 ３　季節調整ダミー ４　季節調整ダミーの例 補足１　質的変数ダミー 補足２　係数ダミー 補節　構造変化の検定 第1節　分布ラグ 第3章 例5 (108-109ページ)において、被説明変数が当期と前期の説明変数の影響を受けているモデルを考えた。 　　このモデルをさらに拡張し、かなり過去からの説明変数が、被説明変数に影響を及ぼしているモデルを考える。 　　このとき、分布ラグという概念を利用する。 消費 当期の所得 前期の所得 　分布ラグを利用したモデルは、次のように表現できる。 　このようなモデルを使う例として、たとえば年間出生数を被説明変数とする回帰モデルなどが考えられる。 　出生数に影響を与える説明変数として、婚姻件数が考えられるが、年間出生数を考える場合、その年の婚姻件数だけでなく、前年、さらにその前年と過去数年間にわたる婚姻件数が出生数に影響を及ぼしていると考えられる。このような場合、分布ラグモデルが有効である。　 　分布ラグにはさまざまな種類があるが、それはこのパラメータ b1,b2,??? にどのような関係を想定するかによるものである。 １　幾何級数型分布ラグ