原创力文档応用数理工学特論 － コンピュテーショナル?ファイナンスの基礎 － 計算理工学専攻 杉原研究室 山本有作 はじめに 数理ファイナンスにおける課題 金融取引（株式売買，為替取引，融資など）に伴うリスクを数学モデルにより定量的に求めてその低減を図り，効率的に利益を得る方法を追求する。 コンピュテーショナル?ファイナンスのテーマ 資産価格のモデル化 株価，為替レート，金利などはどのように時間変化するか。 その統計的な法則を調べ，モデル化する。 デリバティブの設計?価格計算 市場変動による損失を回避するための，デリバティブ（金融派生証券）と呼ばれる商品群がある。 デリバティブを設計し，その経済学的に妥当な価格を計算する。 コンピュテーショナル?ファイナンスのテーマ リスク管理 金融取引に伴う様々なリスクを定量的に評価 市場リスク： 資産価格の変動による損失の可能性 信用リスク： 貸し倒れによる損失の可能性 資産運用最適化 様々な種類の資産（株式，国債，外貨など）を組み合わせることにより，最小限のリスクで最大限の利益を得られる運用方法を求める。 授業の目標 ファイナンスの重要なテーマである，デリバティブの価格付け理論を理解する。 解析的に価格が計算できない場合に用いる様々な数値計算法について学ぶ。 上記を理解するために必要な確率論の基礎を学ぶ。 授業の構成 デリバティブとは 確率論
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