商业银行核心存新新款的估算跟管理.pdfVIP

更多管理资料下载请登录： 商业银行核心存款的估算和管理 高 宏1 摘 要：核心存款是商业银行存款总额中长期稳定的部分，它的成本低,对利率不 敏感，有利于商业银行降低利率风险。拥有较多核心存款的银行，能够灵活地运 用资金，使收益最大化。因此，获取更多的核心存款，以及准确估计出商业银行 的核心存款就具有重要意义。本文以HP 滤波方法为基础，通过给定不同的置信 水平，估计出不同置信度下的商业银行的核心存款。为使银行能够科学地利用核 心存款，合理调整资产负债的期限和结构，本文通过线性规划方法，以银行收益 最大化为目标，对银行的投资组合进行了优化。在此基础上，又以深圳发展银行 为例进行了实证分析，分析结果进一步验证了方法的有效性。这样得到的估算和 管理方法对于我国商业银行参与全球竞争，与日益涌入的外资银行抗衡有重要的 应用价值。 关键词：核心存款；HP 滤波；线性规划 1 高宏：南开大学经济学院经管法试点班 2006 级本科生。通讯方式 Email ：gaohong0905@， 邮编：300071 第 1 页 共 17 页 更多管理资料下载请