L_p空间上的随机凸对偶.pdfVIP

L p 空 间的随机 凸对 偶 摘 任石 3 丈 本 文 用 凸分 析 的一 般 方 法研 究 护 空 间 (p l) 上 的随机 最 优控 制 问题 ，推 广 Bism ltl 在 尸 空 间上 建立 的随机 凸对 偶理 论 .通 过 引入摄 动 方法 ，我 们得 到 原 问题 的最 优 值 与对 偶 问题 的最 优 值 之 间 的关 系. 通 过 引入 共 极值 对 的概 念 ，我 们 得 到 共 极 值 对 (x ，功 与原 问题 的最优 点 x 以及对偶 问题 的最优 点 夕之 间存在一定的关系.最后我们将 应 用 本 文所 得 命题 及 定理 ，讨 论 具体 的最优控 制 问题 . 关键 词 : 随机 最优 控 制 问题 ，凸对 偶 ，摄 动 方 法 ，次微 分 条件 ，共 极 值 对 ，随机 最 大值 原 理 ，复制 权 益 的 p 阶矩 最 小化 问题 中图分 类 号 : 0 23 1.3 S to eh a stie C o n