2008年度数学建模与数学实验培训暑期学校.ppt

动 态 规 划 综述 最优化原理 确定性的定期多阶段决策问题 确定性的不定期多阶段决策问题 综 述 最优化原理 ? 多阶段决策问题及实例 例1 例2 例3 多阶段决策问题 ? 最优化原理 性质 用最优化原理求解例2 例1 多阶段资源分配问题 设有数量为x的某种资源，将它投入两种生产方式A和B中：以数量y投入生产方式A，剩下的量投入生产方式B，则可得到收入g(y)+h(x-y)，其中g(y)和h(y)是已知函数，并且g(0)=h(0)=0；同时假设以y与x-y分别投入两种生产方式A，B后可以回收再生产，回收率分别为a与b。试求进行n个阶段后的最大总收入。 若以y与x-y分别投入生产方式A与B，在第一 阶段生产后回收的总资源为x1=ay+b(x-y)，再将x1 投入生产方式A和B，则可得到收入g(y1)+h(x1-y1)， 继续回收资源x2=ay1+b(x1-y1)，…… 若上面的过程进行n个阶段，我们希望选择n 个变量y,y1,y2,…,yn-1，使这n个阶段的总收入最大。 因此，我们的问题就变成：求y,y1,y2,…,yn-1，以使g(y)+h(x-y)+ g(y1)+h(x1-y1)+ …+g(yn-1)+h(xn-1-yn-1) 达到最大，且满足条件 x1=ay+b(x-y) x2=ay1+b(x1-y1) … … … xn-1=ayn-2+b(xn-2-yn-2) yi与xi均非负,i=1,2, …,n-1 例2 生产和存储控制问题 某工厂生产某种季节性商品，需要作下一 年度的生产计划，假定这种商品的生产周期需 要两个月，全年共有6个生产周期，需要作出 各个周期中的生产计划。 设已知各周期对该商品的需要量如下表所示： 设第i个周期的生产量为xi，周期末的存储量为ui，那 么这个问题用式子写出来就是：求x1,x2,…,x6，满足条件： x1=5+u1 x2+u1=5+u2 x3+u2=10+u3 x4+u3=30+u4 x5+u4=50+u5 x6+u5=8 0 xi 30,0 uj,i=1,2,…,6;j=1,2, …,5 使S= = 为最小，其中 例3.机金矿问题 两个金矿A,B分别有存储量x，y，现有一部开矿机器，如果开采金矿A，则以概率p1得储量x的r1倍（0< r1<1），并且机器没有损坏，可以继续再去开采金矿A或B。同时又以概率1- p1宣告失败，机器报废，也得不到金子；如果把这部开矿机器用以开采金矿B，则以概率p2得到储量y的r2倍（0<r2<1），并且机器没有损坏，可以继续再去开采金矿A或B，同时又以概率1- p2宣告失败，机器报废，也得不到金子。 把机器用于开采金矿A或者B，如果机器没有损坏，将继续把机器用于开采金矿A或者B，直到机器损坏，问应该如何选择开矿的序列使获得金子的期望值最大 多阶段决策问题 有一个系统，可以分成若干个阶段，任意一个阶段k，系统的状态可以用xk表示（可以是数量、向量、集合等）。在每一阶段k的每一状态都有一个决策集合Qk(xk)，在Qk(xk)中选定一个决策qkQk(xk)，状态xk就转移到新的状态xk+1=Tk(xk,qk)，并且得到效益Rk(xk,qk)。我们的目的就是在每一个阶段都在它的决策集合中选择一个决策，使所有阶段的总效益达到最大。 这样的多阶段问题称为动态规划。 最优化原理 动态规划最优化原理：一个过程的最优策 略具有这样的性质，即无论其初始状态及 其初始决策如何，其以后诸决策对以第一 个决策所形成的状态作为初始状态而言， 必须构成最优策略。 最优化原理的性质