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商业银行房教材地产贷款压力测试分析
五邑大学学报(自然科学版) V01．23
第23卷第4期 No．4
JOURNALOFMrYl Science NOV． 2009
2009年11月 UNIVERS丌Y(NaturalEdition)
文章编号：1006．7302(2009)04—0022．05
商业银行房地产贷款压力测试分析
冯佳．朱华彬
(五邑大学 管理学院，广东 江门 529020)
摘要：结合我国A股市场14家上市银行的具体情况，利用压力测试测算房价下跌时房地产贷
款违约对银行业净利润的影响程度，并对压力测试在银行业信用风险管理上的实施提出了一些
建议．
关键词：压力测试；房地产贷款；商业银行；金融风险评估
中图分类号：F830．572 文献标识码：A
An of TestofCommercialBankson Loans
oftheResultsStress
Analysis Mortgage
FENGJia。zHUHua—bin
of
(SchoolManagement，WuyiUniversity，Jiangmen529020，China)
onthe circumstancesofthe14hankslistedinChina’8A—share
Abstract：Based market。the
specific
of realestate onthenetincomeoftheban sectorismeasuredthe
falling prices king using
impact
for ofstress in ofcredit
stresstestandsomerecommendationsthe the
applicationtesting management
riskare
proposed．
words．stress riskassessment
loans；commercialbanks；financial
Key testing；mortgage
金融风险管理中．VAR能较为准确地测量金融市场处于正常波动情形下资产组合的市场风险，
但不能处理金融市场处于极端价格变动的情形．于是，人们引入了压力测试【lJ．压力测试是分析最
不利市场情形对资产组合影响效果的一种方法【2】，已成为国际风险管理体系中不可缺少的一部分．
我国部分商业银行于2003年在银监会的牵头下进行了压力测试在风险评估方面的尝试，但迄今为
止，还没有一套既切实有效又可操作的压力测试体系．本文结合我国14家上市银行的具体情况，利
用压力测试研究了房价下跌对银行业净利润的影响．
1 我国房地产市场信贷风险压力测试
近年来，优惠的利率条件、宽松的信贷政策和强劲的经济增长推动了我国房地产业的迅猛发展，
但是
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