3-利率远期、利率期货与利率互换.pdfVIP

在学习完本章之后，你应该能够理解和掌握  远期利率协议的基本原理和结算方式  如何确定合理的远期利率  如何计算远期利率协议的价值  利率期货与利率远期的差异  欧洲美元期货的报价和结算方式  如何为利率期货定价  利率互换的基本市场机制  如何为利率互换定价  利率互换的运用 在本章的三个小节中，你将分别学习三种基础利率衍生品的基本运行机制与定价方法： 利率远期、利率期货与利率互换。掌握最基本的利率衍生品原理对理解现代固定收益证券市 场至关重要。在这一章中我们只介绍了利率互换的运用。关于运用这些基础利率衍生品进行 利率风险管