2+经典线性计量经济学模型(5).pptVIP

2.5.1 序列相关性的概念 如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是不相关的，而是存在某种相关性，则认为出现了序列相关性。 对于模型 Yi=?0+?1X1i+?2X2i+…+?kXki+?i i=1,2, …,n 随机项互不相关的基本假设表现为 Cov(?i , ?j)=0 i?j, i,j=1,2, …,n 2.5 序列相关性 或 参数估计量的有效性要求 称为一阶序列相关，或自相关（autocorrelation） 其中：?被称为一阶自相关系数（first-order coefficient of autocorrelation） ?i是满足以下标准的OLS假定的随机干扰项： 如果仅存在 E(?i ?i+1)?0 i=1,2, …,n 自相关往往可写成如下形式： ?i=??i-1+?i -1?1 由于序列相关性经常出现在以时间序列为样本的模型中，因此，本节将用下标t代表i。 2.5.2 序列相关性的来源 大多数经济时间数据都有一个明显的特点:惯性，表现在时间序列不同时间的前后关联上。 由于消费习惯的影响被包含在