选择性样本模型.ppt

单方程线性“归并”问题的计量经济学模型为： 如果能够得到yi的概率密度函数，那么就可以方便地采用最大似然法估计模型，这就是研究这类问题的思路。 由于该模型是由Tobin于1958年最早提出的，所以也称为Tobin模型。 * ppt课件 2、“归并”变量的正态分布 由于原始被解释变量y*服从正态分布，有 * ppt课件 §4.5 受限被解释变量数据模型——选择性样本 Model with Limited Dependent Variable ——Selective Samples Model 一、社会经济生活中的选择性样本问题 二、“截断”数据计量经济学模型的最大似然估计 三、“截断”数据计量经济学模型的Heckman两步估计 四、“归并”数据计量经济学模型的最大似然估计 五、选择性样本的经验判断和检验 * ppt课件 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples” James J Heckman * ppt课件 “Shadow Prices, Market Wages and Labour Supply”, Econometrica 42 (4), 1974, P679-694 发现并提出“选择性样本”问题。 “Sample Selection Bias as a Specification Error”, Econometrica 47(1), 1979, P153-161 证明了偏误的存在并提出了Heckman两步修正法。 * ppt课件 一、社会经济生活中的选择性样本问题 * ppt课件 1、“截断”（truncation）问题 不能从全部截面个体，而只能从一部分个体中随机抽取被解释变量的样本观测值。 分为两种情况: 一是，所抽取的部分个体的观测值都大于或者小于某个确定值，即出现“掐头”或者“去尾”的现象，与其它个体的观测值相比较，存在明显的“截断点”。 二是，所抽取的样本观测值来自于具有某些特征的部分个体，但是样本观测值的大小与其它个体的观测值相比较，并不存在明显的“截断点”。 样本选择受到限制。 * ppt课件 2、“归并” (censoring)问题 将被解释变量的处于某一范围的样本观测值都用一个相同的值代替。 经常出现在“检查”、“调查”活动中，因此也称为“检查”(censoring) 问题。 需求函数模型中用实际消费量作为需求量的观测值，如果存在供给限制，就出现“归并”问题。 被解释变量观测值存在最高和最低的限制。例如考试成绩，最高100，最低0，出现“归并”问题。 被解释变量样本观测值受到限制。 * ppt课件 二、“截断”数据计量经济学模型的最大似然估计 * ppt课件 1、思路 如果一个单方程计量经济学模型，只能从“掐头”或者“去尾”的连续区间随机抽取被解释变量的样本观测值，那么很显然，抽取每一个样本观测值的概率以及抽取一组样本观测值的联合概率，与被解释变量的样本观测值不受限制的情况是不同的。 如果能够知道在这种情况下抽取一组样本观测值的联合概率函数，那么就可以通过该函数极大化求得模型的参数估计量。 * ppt课件 2、截断分布 如果ξ服从均匀分布U(a, b)，但是它只能在(c, b)内取得样本观测值，那么取得每一个样本观测值的概率 α为随机变量ξ分布范围内的一个常数 * ppt课件 ξ服从正态分布 Φ是标准正态分布条件概率函数 * ppt课件 3、截断被解释变量数据模型的最大似然估计 * ppt课件 * ppt课件 求解该1阶极值条件，即可以得到模型的参数估计量。 由于这是一个复杂的非线性问题，需要采用迭代方法求解，例如牛顿法。 * ppt课件 4、演示例题—农村居民消费模型 根据对农民消费行为的分析，发现农民的消费水平（Y）既取决于来自于农业生产经营的持久收入（X1），也受到来自于从事非农生产的瞬时收入（X2）的影响。现有某地区50户农户的人均消费、人均持久收入和人均瞬时收入的样本观测值，试图建立该地区农民消费模型。 说明：后面的估计结果如果与教科书不同，则是教科书中的数据存在错误（第34、43样本的X2的观测值中的小数点误写为逗号），本课件的结果是正确的。 * ppt课件 样本观测值 * ppt课件 选择截断数据ML估计 * ppt课件 将样本视为不受限制的随机抽取 * ppt课件 将样本视为人均消费大于1500元的范围内随机抽取 * ppt课件 将样本视为在人均消费大于1500元、小