应用随机过程本科54学时-统计学优秀教学团队.docVIP

PAGE 1 PAGE 1 长 春 工 业 大 学 课程教学内容分配与进度计划表 2012 /2013 学年第 2 学期 　　　应用随机过程 课程 课程编号： 　　　　 适用班级110802 使用教材：《应用随机过程》张波主编 周 次 日期 课 次 教 学 内 容 （ 章 节 ） 学 时 数 备注 讲课 实验 习题 多媒体 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 第一章概率统计复习（1） 第一章概率统计复习（2） §2.1 基本概念(1学时) §2.2 有限维分布与柯尔莫哥洛夫定理(1学时) §2.3 随机过程的基本类型(2学时) 第二章习题课(2学时) §3.1 泊松过程 §3.2 与泊松过程相联系的若干分布 §3.3 泊松过程的推广 §4.1 更新过程定义及若干分布 §4.2 更新方程及其应用(1) §4.2 更新方程及其应用(2)§4.3 更新定理 §4.4 伦德伯格－克拉默破产论(1学时) §4.5 更新过程的推广(1学时) 第三、四章习题课 §5.1 马尔可夫链的基本概念 §5.2 状态的分类及性质 §5.3 极限定理及平稳分布 §5.4 马尔可夫链的应用 §5.5 连续时间马尔可夫链(1) §5.5 连续时间马尔可夫链(2) §5.6 转移概率和柯尔莫哥洛夫微分方程(1.5学时) 第五章习题课 §6.1 基本概念 §6.2 鞅的停时定理及一个应用(1) §6.2 鞅的停时定理及一个应用(2) §6.3 一致可积性§6.4 鞅收敛定理§6.5 连续鞅 §7.1 基本概念与性质§7.2 高斯过程 §7.3 布朗运动的鞅性质§7.4 布朗运动的马尔可夫性 §7.5 布朗运动的最大值变量及反正弦律 §7.6 布朗运动的几种变化 第六、七章习题课(2学时) §8.1 关于随机游动的积分§8.2 关于布朗运动的积分 §8.3 伊藤积分过程§8.4 伊藤公式 §8.5 布莱克－斯克尔斯模型；第八章习题课 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 教研室主任： 任课教师：张海燕 任课教师编号： 001117