《交易新空间》9-11章.doc

第九章 兑现利润的技巧 既然我们已经知道如何解读市场，我们就想设计一些良好的交易策略，使我们能够从自己的交易中尽可能的赚取最高的利润。正如我们会听任市场告诉我们何时及怎样进行投资，我们也可以期望市场指导我们兑现利润。大多数的交易者在离场时要比他们进场时感觉困难得多。 我们还要再次着重指出的是，答案在于你的内心，而参照物则在于市场之中。我们在以前的章节里说过，我们希望与市场保持协调，并让混沌为我们效力——也许更好的表达是，让我们与混沌进行协作。图9—1为我们提示了混沌的本质。 综合运用各个维度的交易信号 我们现在已经讲解了“一致性获利”交易方法中的全部五个交易维度。我们已懂得进入市场时如何通过下列信号买进或卖出： 分形。 动量。 加速度。 区域（加仓信号） 平衡线 我们还了解到：我们绝对不会介入与鳄鱼组线反向而行的交易。我们要让鳄鱼加盟我们的阵营，同时我们又要得离它的大嘴远一点。我们还根据当前得价格线恰好所处的区域来筛选我们的进场点。现在，我们准备要开发退出交易得最佳盈利策略。这个游戏的名称就叫做“把钱存入银行”。 在这里，我们已经接近交易得第四层与第五层境界，其中经过训练的直觉开始发挥获利的效用。我们有四种由市场产生的指标来帮助我们作出关键决策，并使我们能够依据市场来兑现出局，而非根据自己的欲求和愿望离场。这四个指标是： 红线（鳄鱼的牙齿） 五根连续得同色价格线 绿色（鳄鱼得唇吻） 反向的信号 趋势尚未结束时的最佳全面止赢位 当你有证据显示自己仍处于有趋势的市场之中时，你的最佳全面止赢位就是红线。这条红线正是鳄鱼的牙齿。假如没有新的输入信息（混沌）影响市场，那么红线也是当前价格所在的位置。这是一种收盘离场单，它可以作为收盘离场或市场收盘单eq \o(\s\up 5(①　),\s\do 2(　))通用与大多数市场之内。如果你操作的是当日交易，你必须在每个时段收盘时查看市场，并且在收盘低于红线时离场。 eq \o\ac(○,1) ：市场收盘单：这种买卖单通常以尽量接近收盘价的价格成交，常见于外盘期货。 在图9—2中，你会看到市场价格有几次穿透红线，但是并未收盘于红线以下。如果你在这个市场中进行交易，并且用红线作为离场标示位，你仍然会留在市场内做多。让我们再看另一个例子。 图9—3中，我们看到的是另一个例子：市场触及并跌至红线以下，但收盘于红线以上，这就取消了那里的离场信号。最右端的一根价格线确已收盘于红线之下，因此我们就在那一点离场。 图9—4例示了红线如何能使你继续留在延长的趋势里。这是SP500指数在4月24日至7月31日之间约三个多月内的日线图。所有的相关信号标注在图中。倘若你采用了全部的有效信号，并用红线作为你的离场标示位，那么你每个信号交易一手合约，即可获取超过200万美元的利润。你以约5万美元的账户开始操作就有可能达到这种获利成果。应再次指出，在市场开盘的每一次交易日中，这种类型的交易机会都会呈现在你眼前。你还要注意的是，假如你使用了鳄鱼的唇吻（绿线），同时这条线还是低于两个小时框架的平衡线，那么你早就已经被四次振出局外。 5根连续同色价格线的止赢位 也许我们榨取利润是最常使用的止赢位就是5根连续的同色价格线。这是一种“打得了就打，打不了就跑”交易方法，它能够使你在有行情的市场中配置你的资产（交易资金）。当市场开始减速时，你可以立即将资产转移至另一个行情正在变得火爆的市场之中。 这种技巧很简单。假设你持有多头仓位，而市场正在加速上扬。你注意到已经出现5根连续的绿色价格线。然后你将离场标示位放置在的5个绿色价格线以下一个价位处。要是市场带你出局，那你就再去寻找另一个具有良好潜力的趋势。如果市场继续按照你的方向运行，你可以将止赢位上移至最新产生的价格线下方，你要不停地进行这个动作直至你被止赢出局，而不管第5根价格线以后的价格线是什么颜色。在下跌的市场中，你将运用同样的技巧，将你的离场标示位放置在第5根红色价格线以上一个价格处。 图9—5则例示了这种离场标示位。数字1至5代表着开始5根红色价格线。第6根和第7根价格线也是红色的。我们的第一个止赢位即放置在第5根价格线以上一个价格处。当第6根价格线出现较低的最高价时，我们便将止赢位下移至第6根线最高价上方。第7根和第8根线恰好是灰色的价格线，这意味着动量仍在下降而加速度却在上升。这就是换种方式说下跌的动能正在加速。当这种情况出现时，我们就要开始寻找兑现利润的位置。然后我们设置跟进式的止赢位，它通常会在下跌趋势中以最低的最高价将我们带出局外，或者在上涨趋势中以最高的低价将我们带出局外。在兑现利润时，你很难比这做得再好了。 请记住，一旦你得到5根连续的同色价格线，你就不断设立跟进式止赢位，直到你被止赢出局为止，而不管随后的价格线都是什么颜色。 你也许已经想到了下面的问题：要是你获