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第22章 构建静态利率期限结构模型 清华大学经管学院 朱世武 Zhushw@ Resdat样本数据： SAS论坛： 22.1 银行间债券利率期限结构拟合 计算环境 2005年1月31日作为计算时点指标。 从2005年1月31日之前发行、2005年1月31日之后到期的固定利率政策性金融债券中选择样本，拟合政策性金融债券利率期限结构。 计算数据集：2005年1月31日固定利率金融债样本债券ResDat.SampFbd050131。 数据集的变量说明如下页。 ResDat.SampFbd050131变量说明 变量名 中文全称 Date 日期 Bondcls 债券种类 Bdid 债券标识 Bdcd 债券代码 Resbdid 锐思债券标识 Price 债券价格（收盘全价） Par 债券面值 Intmd 计息方式 Couprt 票面利率 Freq 年付息频率 Intdt 起息日 Matdt 到期日 Maturity 到期期限 Modifdur 修正久期 Yrstmat 剩余期限 Yield 到期收益率 /* 产生样本债券SampFbd050131未来现金流与对应的时刻 */ data SampFbd050131; set ResDat.SampFbd050131; if freq=0 then _t=Yrstmat+1e-12; else _t=mod(yrdif(date,mat