计量经济学精编本课件于俊年 ISBN9787811343038 PPT精4.2.pptVIP

* §4.2偏相关系数 一、偏相关系数的概念 一般地说，在多个变量之间，如果只考虑y与xi (i = 1,2,…,k)之间的相关关系，而且清除其它变 量对它们的影响(或者固定其它变量不变)，这种 相关叫做偏相关。 在偏相关中，根据被固定的变量数目的多少，可 分为零阶偏相关，一阶偏相关，二阶偏相关，…… (k-1)阶偏相关。 零阶偏相关就是所说的简单相关，即在考虑y与xi 的相关时，其它变量可以任意变动，即不计较其 它变量的影响。一阶偏相关就是在考虑y与xi的相关 时，只固定一个变量 (j ≠ i)，即清除变量xj 的影响。 二阶偏相关就是在考虑y与xi的相关时，固定 以外 的任意两个变量，即消除这两个变量的影响，其余 各阶偏相关可依此类推。 用来衡量偏相关程度的数量指标叫做偏相关系数。 例如： 为一阶偏相关系数，即清除了x2的影 响后y与x1的相关系数。 为二阶偏相关系 数，即清除了x2与x3的影响后y与x1的相关系数。 为(k-1)阶偏相关系数，即清除了x2 , …,xk的影响后y与x1的相关系数。 二、偏相关系数的求法 我们以三个变量( )为例，来说明偏相关系 数的求法。我们求y与x1的偏相关系数 必 须清除x2的影响。(为了方便，相关系数 ， ， 分别简记为 ， ， 仿此可以类推。)为此 （一）先做y对x2和x1对x2的回归 (4.2.1) 其中 （4.2.2） 和 分别是变量y和x1中未被x2解释的那部 分变差，即清除了x2对y和x1影响后的y和x1的值。 这两个残差之间的相关关系代表y和x1之间的纯 相关关系。 (二)求 由一段知，偏相关系数应定义为 （4.2.3） 其中 ，从而 （4.2.4） （4.2.5） 把(4.2.4)、(4.2.5)代入(4.2.3)的分子中 *