概率论与数理统计第2版 教学课件 ppt 作者 宗序平 主编 概率统计123.pptVIP

* * 主讲 宗序平 《概率论与数理统计》 过程及相关的性质. 上节介绍了参数集与状态均为离散的马氏过 程，下面介绍参数集连续状态空间离散的马 氏过程即纯不连续马氏过程，首先介绍泊松 12.3 纯不连续马氏过程 12.3.1、泊松过程 1、计数过程 定义 在[0, t)内事件A发生的总数N(t)组成的 过程{N(t) , t≥0}称为计数过程. 例如在[0, t)到达某商店的顾客数组成的过 程{N(t)，t≥0}为计数过程. 从上述定义出发，计数过程满足下列条件: （1）N(t)≥ 0;N(0)=0; （2）N(t)为一非负整数; （3）有两个时刻s＜t，则N(s)≤N(t); 对于时刻s＜t，N(t)－N(s)为时间间隔 [s，t)中事件A出现的次数. 注：在计数过程中，如果在不相交的时间间隔内出现事件A的次数是相互独立的，则该计数过程为独立增量过程. {X(t),t∈T}为一随机过程， 若X(t2)－ X(t1)与X(t4)－X(t3)独立，则称 {X(t)，t∈T}为独立增量过程. 定义 {X(t)，t∈T}为－随机过程，若s＜t时， X(t)－X(s)的分布仅t－s有关而与s无关，则称 此过程为平稳增量过程. 定义 2、泊松过程 定义 设－随机的计数过程{N(t),t≥0}满足 下列条件 (1)N(0)＝0 (2){N(t),t≥0}为独立增量过程和平稳增量 过