第六章 平稳随机过程.pptVIP

6.3 随机分析简介 定理6.8 设二阶矩过程{X(t),t?T} 在区间[a,b]上均方连续，则 在均方意义下存在，且随机过程{Y(t),t?T}在区间[a,b]上均方可微，有Y?(t)=X(t)。 推论 设X(t)均方可微，且X?(t)均方连续，则 6.3 随机分析简介 例6.5 设 {X(t), t?T} 是实均方可微过程，求其导数过程{X?(t), t?T}的协方差函数BX? (s, t)。 解 由定理6.5推论2(1) 由定理6.6推论2(4) 第六章 平稳随机过程 6.1 平稳随机过程的概念 定义6.1 设{X(t)，t ?T }是随机过程，对任意常数?和正整数n， t1,t2,?, tn?T, t1+?, t2+?,?,tn+? ?T， 若(X(t1), X(t2), ?, X(tn))与 (X(t1+?), X(t2+?),?, X(tn+?)) 有相同的联合分布，则称{X(t)，t ?T }为严平稳过程，也称狭义平稳过程。 6.1 平稳随机过程的概念 定义6. 2 设{X(t)，t ?T }是随机过程，并满足： (1){X(t)，t ?T }是二阶矩过程； (2)对任意t ?T ，mX(t)=EX(t)=常数； (3)对任意s, t ?T ，