Vasicek利率模型下几何亚式期权的定价.pdfVIP

第 26 卷 第 3 期 湘 　潭 　大 　学 　自　然 　科 　学 　学 　报 Vol . 26 No . 3 　　　　　 　　　　 2004 年 9 月 Natural Science Journal of Xiangtan University Sept . 2004 Vasicek 利率模型下几何亚式期权的定价 姚落根 , 　　王 　雄 , 　　杨向群 (湖南师范大学数学与计算机科学学院 ,长沙 4 10081) [摘要] 　在 Vasicek 利率模型下 ,采用几何平均计算资产的平均价格 ,并以连续时间