时间序列分析4-分方程.pptVIP

差分方程初步 时间序列分析——时间序列计量经济学 方法以差分方程理论为基础。是有关含随机成分的差分方程的估计。 人们通常将时间序列分析用于预测变量的时间路径。由于序列的可预测成分能够外推至未来期间，因此，揭示序列的动态路径可使得预测效果大为改善。随着人们对动态经济学的兴趣日益增加，时间序列计量经济学已经开始受到新的重视。于是，从动态经济模型中很自然地产生了随机差分方程，经过恰当估计的方程可以用于解释经济数据和进行假设检验。 模型的作用：预测、解释、检验 情形Ⅳ f(t)为正弦、余弦型三角函数 设f(t)=b1cos?t+b2sin?t,其中b1,b2,?均为常数,且? ≠0,b1与b2不同时为零.于是非齐次方程变为 yt+1+ayt=b1cos?t+b2sin?t,a≠0, t=0,1,2,…． 设方程有特解 =acos?t+bsin?t,a,b均为待定系数. 将其代入方程得 acos?(t+1)+bsin?(t+1)+aacos?t+absin?t =b1cos?t+b2sin?t, (acos?+bsin? +aa)cos?t+(-asin? +bcos? +ab)sinwt =b1cos?t+b2sin?t (acos?+bsin? +aa)cos?t+(-asin? +bcos? +ab)sinwt =b1cos?t+b2sin