Eviews第四讲：格兰杰因果课件.pptVIP

格兰杰因果分析 在进行单位根和协整分析后，可对协整变量之间的因果关系进行探索 如果一对时间序列是协整的，则至少在某一方面存在Granger原因 格兰杰因果检验的前提条件：平稳序列 格兰杰因果检验的操作 直接用Eviews可操作得出结果 步骤： 1.单位根检验数据平稳性 1.ctrl+变量名，同时选择GDP和GINI，右击open—as group 2.在打开的group窗口点击View--- granger causality，输入滞后项后确定 （最优滞后阶数由AIC准则确定） 如何得到平稳序列 1. 差分法 首先对时间序列进行单位根检验，若序列是一阶单整：Y—I(1), X—I(1)，则通过一阶差分使得序列平稳 Eviews里可以通过命令： genr dY=D(Y) genr dX=D(X) 若序列是二阶单整：Y—I(2), X—I(2) Eviews里可以通过命令： genr dY=D(Y) genr dX=D(X) genr ddY=D(DY) genr dX=D(DX) 2. H-P法（卡曼-滤波法） 首先打开序列Y，单击工具栏中的proc---Hodrick-Prescott Filter，可以得到一个对话框，见下图 然后对趋势项和周期进行命名，可以生成新的Y变量的趋势序列和周期序列 生成新的Y变量平稳序列 genr gini2=g