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第三节 新息序列 (Innovation sequence) 定义:设 (相关随机序列正交化) 有二阶矩(数学期望、方差都　　）的随机序列，定义它的新息序列为： 定义: 基于k-1以前信息对y(k)的线性最小方差估计 则 规定: 定理1：新息序列是正交序列（白噪声） 证： 射影具有无偏性 i≠j 不妨设i〉j 根据射影性质 考虑线性离散定常随机系统 ① ② 其中状态x(t) ∈ ,观测y(t) ∈ ,w(t) ∈ 输入噪声.观测噪声v(t) ∈ 假设1: w(t)和v(t)是零均值,方差阵各为Q和R的独立