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《时间序列分析》总复习题 一、（分）若序列长度为100，前12个样本自相关系数如下： ，，，，，， ，，，，， 试问在显著性水平下，通过计算序列的延迟12期的统计量的值，判断该序列能否视为纯随机序列？ 1、（分）若序列长度为100，前12个样本自相关系数如下： ，，，，，， ，，，，， 试问在显著性水平下，通过计算序列的延迟12期的统计量的值，判断该序列能否视为纯随机序列？ 二、（分）已知某平稳AR(2)模型为：，，且，，求，的值。 2、（分）已知某平稳AR(2)序列为：，，试确定c的取值范围，以保证为平稳序列。 三、（分）已知某AR(2)模型为：，，求，。 3、（分）已知MA(2)模型为：，。求，及。 III、（分）已知某AR(2)模型为：，，求，。 四、（分）确定常数的值，以保证如下表达式为MA(2)模型： 4、（分）证明对任意常数c，如下定义的AR(3)序列一定是非平稳序列： ， IV、（分）确定常数的值，以保证如下表达式为MA(2)模型并写出MA(2)模型表达式： 五、（分）检验下列模型的平稳性与可逆性，其中为白噪声序列： = 1 \* GB2 ⑴、 = 2 \* GB2 ⑵、 = 3 \* GB2 ⑶、 5、（分）检验下列模型的平稳性与可逆性，其中为白噪声序列： = 1 \* GB2 ⑴、 = 2 \* GB2 ⑵、 = 3 \* GB2 ⑶、 V、（分）检验下列模型的平稳性、可逆性或平稳可逆性，其中为白噪声序列： = 1 \* GB2 ⑴、 = 2 \* GB2 ⑵、 = 3 \* GB2 ⑶、 = 4 \* GB2 ⑷、 = 5 \* GB2 ⑸、 六、（分）使用6期移动平均作预测，求在3期预测值中与前面的系数分别等于多少？ 6、（分）使用6期移动平均作预测，求在3期预测值中与前面的系数分别等于多少？ VI、（分）使用6期移动平均作预测，求在3期预测值中与前面的系数分别等于多少？ 七、（分）使用指数平滑法得到，，已知序列观察值，，求指数平滑系数。 八、（分）对观察值序列使用Holt两参数指数平滑法，其中两个平滑系数分别为，。假定已知，，，求。 8、（分）有一20期的观察值序列为： 10 11 12 10 11 14 12 13 11 15 12 14 13 12 14 12 10 10 11 13 = 1 \* GB2 ⑴、使用5期移动平均法预测。 = 2 \* GB2 ⑵、使用指数平滑法确定，其中平滑系数为。 九、（分）获得100个ARIMA(0,1,1)序列观察值。 = 1 \* GB2 ⑴、已知，，，求及的值。 = 2 \* GB2 ⑵、假定新获得，求的值。 9、（分）获得100个ARIMA(1,1,1)序列观察值。 = 1 \* GB2 ⑴、已知，，，，，求及的值。 = 2 \* GB2 ⑵、假定新获得，求的值。 十、（分）分别写出模型与的模型表达式并指出模型类型。（用、分别表示自回归系数与移动平均系数） 10、（分）分别写出模型与的模型表达式并指出模型类型。（用、分别表示自回归系数与移动平均系数）