青海省《风险管理（中级）》考前复习(二十三).docxVIP

青海省最新《风险管理（中级）》考前复习(二十三) 单选题-1/知识点：章节测试 下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（　　）。 A.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 B.客户通过代理收付款进行洗钱活动 C.委托方伪造收付款凭证骗取资金 D.业务中贪污或截留代理业务手续费 单选题-2/知识点：章节测试 外部人员的故意欺诈属于（　　）风险。 A.不完善或有问题的内部程序 B.系统缺陷 C.人员因素 D.外部事件 单选题-3/知识点：章节测试 下列关于市场约束参与方的作用，错误的是（　　）。 A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性 B.存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力，银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险 C.评级机构能够引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用 D.股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险 单选题-4/知识点：章节测试 为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述错误的是（　　）。 A.评估从商业银行收到报告的精确性 B.评价商业银行总体经营情况 C.评价商业银行各项风险管理制度 D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度 单选题-5/知识点：章节测试 商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（　　） A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧 B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期 C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务 D.客户的结构发生变化，提出新的需求 单选题-6/知识点：章节测试 商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元。该客户在第1年的违约率是0．8％，第二年的违约率是1．4％，第三年的违约率是2．1％。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。该笔贷款预计到期可收回的金额为（　　）。 A.1455．00万元 B.1455．41万元 C.957．57万元 D.960．26万元 单选题-7/知识点：章节测试 在资本供给方面，一般情况下应以（　　）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。 A.经济资本 B.监管资本 C.账面资本 D.实收资本 单选题-8/知识点：章节测试 当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（　　）。 A.增强 B.无法确定 C.保持不变 D.减弱 单选题-9/知识点：章节测试 商业银行批发和零售存款大量流失，属于（　　）。 A.信用风险 B.流动性风险 C.市场风险 D.操作风险 单选题-10/知识点：章节测试 《商业银行资本管理办法(试行)》是何时正式施行的?（　　） A.2018年12月31日 B.2013年1月1日 C.2012年7月1日 D.2012年6月7日 单选题-11/知识点：章节测试 下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（　　）。 A.每日客户存取款 B.贷款发放／归还 C.存贷款基准利率的调整 D.商业银行减少网点数量 单选题-12/知识点：章节测试 伪造、变造多户头支票属于（　　）。 A.内部欺诈 B.系统缺陷 C.外部欺诈 D.人员因素 单选题-13/知识点：章节测试 不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（　　）。 A.最佳避险报告 B.整体风险报告 C.具体的头寸报告 D.风险监测报告 单选题-14/知识点：章节测试 VaR值的局限性不包括（　　）。 A.无法预测尾部极端损失情况 B.无法预测单边市场走势极端情况 C.无法预测市场非流动性因素 D.无法预测市场流动性因素 单选题-15/知识点：章节测试 国际收支逆差与国际储备之比超过（　　），说明风险较大。 A.80％ B.100％ C.120％ D.150％ 单选题-16/知识点：章节测试 下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（　　）。 A.不适用于非上市公司 B.运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率 C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系 D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者 单选题-17/知识点：章节测试 资本充足率压力测试框架以（　　）风险的压力测试为基础。 A.多重 B.单一 C.个别 D.集中 单选题-18/知识点：章节测试 关于风险监管方法，下列表述不正确的是（　　）。 A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类 B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为