基于贝文档教材叶斯方法的信用评级模型构建跟违约概率估计.pdfVIP

第25卷第9期 统计与信息论坛 2010年9月 VoL25 No．9 Statistics＆InforrnationForum Sep．，2010 【统计理论与方法】 基于贝叶斯方法的信用评级模型构建与违约概率估计 丁东洋8，周丽莉b (南昌大学a’公共管理学院；b．经管学院，江西南昌330031) 摘要：以贝叶斯方法为基础构建了信用评级和违约概率模型，指出金融机构利用已有评级信息提高债务 人信用风险评估准确性的途径，并以单个债务人违约概率度量方法和Merton理论为基础，考虑异质性导致 的宏观经济冲击对债务人的不同影响，度量资产组合违约风险。利用相关数据对贝叶斯模型应用给出例证， 结果表明贝叶斯方法具有更为灵活的框架和较好的预测能力。 关键词：信用风险；贝叶斯方法；马尔科夫链蒙特卡罗模拟 中图分类号：0212．8文献标志码：A 文章编号：1007--3116(2010)09--0008--08 亡