计量经济学-数学与统计学预备知识.pptVIP

1.6数学及统计学预备知识 一、随机性与概率 二、随机变量的概率分布 三、参数估计和假设检验 一、随机性与概率 随机性 事物的结果不能完全事先确定，即可能发生也可能不发生，既可以是这个水平，也可以是那个水平。 如，商店一天的销售量，通过降低利率刺激投资的效果 随机性是计量经济模型的根本特征 每个计量模型都有随机误差项 概率 随机事物或者其特定结果发生的可能性大小，通常称为概率 Probability——P 概率无法直接观测到，必须采用间接的方法 概率的频率定义 古典定义 公理化定义 概率的频率定义 用随机事物在大量重复实验中出现的频率，来推断概率 概率的频率定义 一些概念 样本点（基本事件），随机事件中所有可能出现的结果 样本空间，样本点的全体，所有可能结果的集合 随机现象，随机实验中样本点的某种组合 随机变量：数量化的随机事件 (一) 概率函数(Probability distribution function) （三）概率分布的数字特征 由于分布函数，密度函数不容易处理，反映随机变量关键特征的数字特征在描述随机变量方面更有效。 数学期望（ Mathematical Expectation) 数学期望，平均值，均值 反映了随机变量的平均水平或集中趋势 通常以E(*)表示期望运算，以μ表示期望值。 定义:随机变量的可能值以相应概率为权数的算术平均数 方差(varia