第九章商业银行风险管理.ppt

4、贷款风险度 1）、贷款风险度的作用 2）、影响贷款风险的因素及其量化 贷款对象及权数 贷款方式及权数 贷款期限及权数 贷款形态及权数 5、信用评分方法（模型） 如1968年Alman的Z值信用评分模型 基本思路：事先确认某些决定违约的关键因素，然后将它们加以联合考虑或者加权计算得出一个数量化的分数。这一分数既可以按照字面意义解释为违约概率，也可以做一种分类方法，根据一个分数或者一个关键点把潜在的借款人要么放在好的一组，要么放在坏的一组。 这种方法是基于倒闭的和有清偿能力的厂商的相应样本（根据年、规模、产业），并且应用线型函数的判别式加以分析。 对商业银行，其评分模型有如下形式： 7、多元条件概率模型 多元条件概率模型，并采用极大似然估计法进行参数估计。多元条件概率模型包括Logistic模型和Probit模型，两者的区别只在于累积概率函数不同。 信用风险测量方法的新发展 信用监控模型：看作为期权的贷款和KMV模型 在险价值VAR方法：JP摩根公司的信用度量术 宏观模拟方法：麦肯锡公司模型 风险中性的估值方法 保险方法：死亡率模型和CSFP的信用风险附加模型（Credit Risk＋模型） 市场风险的评估与管理 市场风险——指在银行金融资产变现所需的期间内，其市值发生负面变化的风险。包括：利率风险、汇率风险、股价风险、商品价格风险 银行市场风险的评估 方法有三种： 1、灵敏度方法 2、波动性方法 3、VaR方法 4、银行市场风险的管理 控制交易规模，控制风险总量 以相关性低的资产进行组合，分散风险 采用金融衍生工具，套期保值、管理风险 重点在于合规风险和操作风险的管理（见附录） 作业：我心中的中国商业银行。（不超过1000字） 第九章、商业银行风险管理 (本章有一些信用打分方法和信用评级办法，前面已讲过了，自学！工作中完全按照银行的要求处理；更多的要学习补充的内容！） 第一节、银行风险概述 一、银行风险的涵义 “风险是未来收益的不确定性，可以用概率分布来测度这种不确定性。”（博迪、凯恩等：《投资学》，2000） “风险是在特定期间内，某一事件其预期的结果与实际结果间的变动程度，变动程度越大，则风险越大，反之则风险越小。”（中律网，2002） “风险是遭受损失或损害的可能性。”（叶青，2000） “风险的定义为不确定性以及由不确定性所引起的不利后果。”（《新帕尔格雷夫经济学大词典》） 两种观点： 其一：“风险是在一定条件下和一定时期内可能发生的各种结果的变动程度，变动程度越大则相应的风险越大，反之则风险越小。” 其二：“风险是在一定条件下和一定时期内由于各种结果发生的不确定性，而导致行为主体遭受损失或损害的可能性。” 风险是一个二维概念，风险以损失发生的概率与损失发生的大小两个指标进行综合衡量； 风险与收益往往存在着紧密的伴随关系。 银行风险 银行风险是指银行在经营中由于各种不确定因素而招致银行经济损失或收益率负向波动的可能性 理解时应弄清楚以下几点： 风险不同于损失 风险与收益通常具有对称性 风险是动态发展的 银行风险的涉及面广，损失巨大 二、银行风险的主要表现形式 市场（价格）风险 信用风险 流动性风险 操作风险 法律风险 （1）市场（价格）风险 是指在交易平仓变现所需的期间内，交易组合的市值发生负面变化的风险。 汇率波动给行为人造成损失的不确定性； 利率水平的不确定波动； 证券价格水平的不确定波动； 金融衍生产品市场价格的不确定波动。 （2）信用风险 是指客户发生违约或信用等级下降的风险。 （3）流动性风险 是指商业银行不可能在给定时间内或不增加成本的条件下满足付现或流动要求。 （4）操作风险 其概念目前尚无统一的界定 一般地讲，它是指信息系统和内部风险监控制度失败的风险 银行操作风险的管理 主要通过银行风险内部控制机制来解决！ 建立有效的银行风险内部控制机制，必须贯彻以下原则： 1、全面风险管理原则 2、集中管理原则 3、自上而下的垂直管理原则 4、独立性原则 5、程序性原则 5、法律风险 法律风险是指金融交易合约的内容在法律上有缺陷或不完善而无法履约，以及法律修订使银行蒙受损失的风险 第二节、风险管理的目标、过程及原则 风险管理就是指确定防范、减少风险的方案以及实施该方案的过程。 一、银行风险管理的目标和职能 目标是通过测量风险，在此基础上对其实施监测和控制 职能： 1、揭示、报告和控制风险 2、增强竞争优势 3、为定价政策提供依据 4、为决策提供依据 二、银行风险管理的过程 1、风险识别； 2、风险评估（计量）； 3、风险处理（管理方法的选择）； 在此基础上 4、实施； 5、评价。 （一）银行风险识别 银行风险识别有以下几种主要方法： 1、风险树搜寻法， 2、专家意见法， 3