计量经济学 虚拟变量模型估计.docVIP

数学与统计学院实验报告 院（系）：数学与统计学学院 学号： 姓名： 实验课程： 计量经济学 指导教师: 实验类型（验证性、演示性、综合性、设计性）： 验证性 实验时间：2017年 3 月 29 日 一、实验课题 虚拟变量模型估计 二、实验目的和意义 1 建立财政支出模型 表1给出了1952-2004年中国财政支出（Fin）的年度数据（以1952年为基期，用消费价格指数进行平减后得数据）。试根据财政支出随时间变化的特征建立相应的模型。 表1 obs Fin obs Fin obs Fin 1952 173.94 1970 563.59 1988 1122.88 1953 206.23 1971 638.01 1989 1077.92 1954 231.7 1972 658.23 1990 1163.19 1955 233.21 1973 691 1991 1212.51 1956 262.14 1974 664.81 1992 1272.68 1957 279.45 1975 691.32 1993 1403.62 1958 349.03 1976 656.25 1994 1383.74 1959 443.85 1977 724.18 1995 1442.19 1960 419.06 1978 931.47 1996 1613.19 1961 270.8 1979 924.71 1997 1868.98 1962 229.72 1980 882.78 1998 2190.3 1963 266.46 1981 874.02 1999 2616.46 1964 322.98 1982 884.14 2000 3109.61 1965 393.14 1983 982.17 2001 3834.16 1966 465.45 1984 1147.95 2002 4481.4 1967 351.99 1985 1287.41 2003 5153.4 1968 302.98 1986 1285.16 2004 6092.99 1969 446.83 1987 1241.86 　 　 步骤提示： （1）做变量fin的散点图，观察规律，看在不同时期是否有结构性变化。 （2）建立时间变量t=1，2，…，做Fin关于t的线性回归模型，并对其做参数结构稳定性检验（Chow检验或Chow预测检验）（建立变量t的方法是：t=@trend()+1） （3）若有结构性变化，建立虚拟变量，对模型进行回归。假设要建立虚拟变量D1为（这里的断点时间1996是我随意给定的，你可以根据实际情况进行调整） D D1= 0， （1952-1996） 1， （1997-2004） 用EViews生成虚拟变量D1序列，采用的方法为： 在工作文件窗口点击Quick/Generate Series，在弹出的由方程生成序列的窗口，输入D1=0，同时更改下面的样本范围为1952-1996，这时只生成了第一段（1952-1996）中的D1=0。采用同样的方法，再点击Quick/Generate Series，在弹出的由方程生成序列的窗口，输入D1=1，同时更改下面的样本范围为1997-2004 （4）建立含有虚拟变量（加法、乘法或混合）的回归模型，并对模型及参数进行检验。 （5）比较Chow检验和虚拟变量模型检验的异同。 三、解题思路 录入数据—做散点图. 建立虚拟变量，观察模型是否显著（加法、乘法、混合模型） 利用chow检验该模型是否具有结构性变化 四、实验过程记录与结果 1、做变量fin的散点图 2、受约束模型（1952~2004） 3、不受约束模型 第一段：1952~1996 第二段：1997~2004 4、加法模型（fin c t d1） 5、乘法模型：(fin c t t*d1) 6、混合模型：(fin c t t*d1 d1) 7、chow检验： F=*=915.7683 （Chow检验中的F检验），1996是断点。 五、结果的讨论和分析 D1= D1= 0， （1952-1997） 1， （1998-2004） 加法模型 FIN = -42.56 + 34.13*T + 2261.44*D1， D D1= 0， （1952-1997） 1， （1998- 2004） 乘法模型 FIN = -21.31+ 32.93*T + 46.91*D1*T， D D1= 0， （1952-1997） 1， （1998-2004） ） 混合模型 FIN = 7.29 + 32.01*T - 28499.21*D1 + 616.34*D1*T， 六、实验小结 通过本次实验，可以发现该模型存在结构