暑期数模集训差分方程与时间序列模型.pptVIP

专题提纲;1 引例;2 差分方程概念; 一般的，对有函数关系的两个变量，常用x当自变量，y当因变量。但在差分方程中，因自变量只取整数值（如0,1,2,3，…），我们更喜欢用n(或t)表示自变量，这时因变量可用x表示 。其函数关系是x=x(n)，但我们更常用xn表示。如同微分方程，这个关系通常是不知道的，但我们常能得到如下的式子 F(n, xn, xn-1,…, xn-k)=0 （1） 这个式子就是差分方程。 有时，（1）式也写成下面的形式 xn=f (n, xn-1,…, xn-k) (2) ; 现考虑银行还贷问题，用n表示月份(n=0表示10年12月)，xn表示第n月还款后还剩本金，r, a分别表示银行月利率和月还款额， xn （即x(n) ）表示了本金与月份的函数关系（现在不知），但我们容易得到一个等式 xn+1=(1+r) xn -a 这就是银行还贷问题的差分方程模型，从中就可以解出关系xn来。 ; 差分方程的名称或许是从微分方程的离散化得到的。 考虑微分方程 假设方程有唯一解，但无法求出，为此，我们可以通过将其离散化求数值解并作图分析，最简单的就是(y(xn+1)-y(xn))/h=f(xn, yn) ,从而有迭代公式 yn+1=yn+h f(xn, yn) 。 上面的商称为差商，而其分子就叫差分。 一般的，对离散关系xt，记 Δxt=xt+1-xt, 该式称为xt的一阶差分，Δ2 xt = Δ(Δ xt)= Δ xt +1- Δ xt = xt +2-2 xt +1+ xt 。该式称为xt的二阶差分，依次类推。 ; 方程F(n,xn,xn-1,…, xn-k)=0中x的最大下标与最小下标之差称为差分方程的阶。 如同微分方程一样，差分方程的解是函数，通常有无穷多个。通解是全部解的集合（体现在任意常数上，其个数与方程阶数相同）。另外，在实际问题中通常会给出一些条件（如x0, x1的值），称为初始条件。满足初始条件的具体的解就是特解。 ; 差分方程问题的研究内容： 1 差分方程的建立（取离散值的变量关系建立，也可将连续问题离散化）； 2 差分方程的求解和分析（这需要掌握一定的差分方程理论）。 差分方程在实际问题中有广泛的应用。; 差分方程的求解并不比微分方程容易，大部分差分方程是无法求解的。这里介绍最简单同时用处很大的一类特殊差分方程的求解。 常系数线性齐次差分方程，其一般形式为 a0xn+a1xn-1+…+akxn-k=0 (3) 其中a0,a1,…,ak是常数。 方程（3）有解，其求解步骤为: 步骤1: 求解对应的特征方程 a0λk+a1 λ k-1+…+ak=0 （4） 步骤2: 根据步骤1的解的情况写出（3）的通解； ; 情况1：若λ是（4）的一个单实根，则λn是（3）的一个特解。若λ1, λ2,…, λk是（4）的k个全部不同的单实根，则（3）的通解为x(n)=C1 λ1n +C2 λ2n+…+Ck λkn（ C1 ， C2 ，…，Ck 是任意常数）。 情况2：若λ是（4）的k重实根，则λn, nλn, … , nk-1λn都是（3）的特解。 ;情况3：若λ=α?βi是（4）的单重复根，则 ρncos nθ与ρnsin nθ都是（3）的特解，其中ρ ,θ是λ的模与幅角。 情况4 ：若λ=α?βi是（4）的k重复根，则 ρncos nθ, nρncos nθ,…, nk-1ρncos nθ与ρnsin nθ, nρnsin nθ,…, nk-1ρnsin nθ都是（3）的特解，其中ρ ,θ是λ的模与幅角。 将各个特解如情况1那样与任意常数相乘再相加就得（3）的通解。; 常系数线性非齐次差分方程，其一般形式为 a0xn+a1xn-1+…+akxn-k= b(n) (5) (5)的求解方法是先求相应齐次方程的通解，记为xn*，再求（5）的一个特解，记为 xn (0) （与微分方程中求非齐次方程的特解方法相类似，根据b(n) 特点将xn (0)设出，再用待定系