期货投资部组织架构.pptVIP

* * 23 科技股份有限公司 股份公司采购部 2019年期货投资部工作计划 2019年2月24日 制作人:张毅 现行职能定位 现行编制/现有人员 流程 1 现行职能定位 一、部门职责 股份有限公司采购部期货组是股份公司新成立的一个投资部门。受股份公司采购部直接领导，具体进行与现货采购配套的期货套期保值相关的投资计划、投资与风险管理、期货信息服务等工作。通过套保投资来协助我公司在未来玉米、豆粕现货采购中可能面临的价格波动风险，认真作好信息咨询和数据分析为决策部门提供参考。 2 期货 组 功能 投 资 投资 管理 信息 咨询 与 数据 信息日报 周报 月报 期货 经纪 公司 的 选择 投资 计划 与 实施 投资 机会 的寻 找与 筛选 投资 计划 核定 投资 进程 管理 资金 与 风险 管理 期转 现交 割 管理 阶段性 套保计 划的修 缮与市 场报告 帐户风险 日报 周报 月报 阶段 性和 年度 投资 总结 现行职能定位 二、功能块 人员职责定位 4 责任部门 项目 责任人 追踪人 风险监控 授权人 投资 责任人张毅 易总 王总 投资管理 责任人张毅 易总 财务 王总 信息与数据 责任人张毅 易总 财务 备注 1、需要指定现货采购部门以及财务专人来进行风险监控制和效益评估。 2、数据分析需要增加人手，进行人员培养和储备 流程 建立相关制度 投资决策和实施流程 资产管理流程 信息和数据分析 5 选择期货公司 开户 入金 申请套保 头寸并下单 买入保值 或卖出保值 对冲 操作 实物交割 按计划 场内平仓 制定套期保值计划 建立内部控制制度 建立资金管理制度 明确资金和风险管理办法 止损操作 风险监控 制度建立 套期保值的基本流程 按预定计划 风险监控 制度建立 风险控制体系架构 风 控 体 系 内 控 制 度 风 险 管 理 制 度 合同与授权 入金与出金 信息和风险报告 保密条款 人权分离 独立的风险监控 严格头寸管理 定期研讨自我完善 资金 与 管理 办法 资金使用原则 风险额度分配 建仓与持仓 止损与止赢 投资决策和实施流程 6 投资决策和实施流程 7 投资决策和实施流程 8 投资决策和实施流程 9 投资决策和实施流程 10 投资决策和实施流程 11 资产管理流程 12 资金管理原则和额度 资金使用原则 建仓资金分配和风险分配原则 第一次建仓 第二次建仓 第三次建仓 资金使用额度 =〈50%总额度 20% 15% 持仓无赢利不加仓 15% 持仓无赢利不加仓 风险额度 总额度的10% 4% 3% 3% 保护性止损 总额度的10% 2.5%减仓一半 2%减仓一半 2%减仓一半 4%必须平仓 3%必须平仓 3%必须平仓 持仓和 赢利止损 破坏止赢，平仓出局，重新等待补仓机会 中长线盈利=20%应当设置一次止盈点 基准调仓维持15%的额度 基准调仓维持 15%的额度 短线每盈利10%应当设置一次止赢点 短线赢利超过30%，自动止赢 平仓 全部 对应现货采购完成，期货保值头寸平仓离场 表观资金管理与风险管理方法 资产管理流程 13 举例说明：假设总投资额度为1000万人民币 资金管理原则和额度 资金使用原则 建仓资金分配和风险分配原则 第一次建仓 第二次建仓 第三次建仓 资金使用额度 500万 200万 150万 持仓无赢利不加仓 150万 持仓无赢利不加仓 风险额度 100万 40万 30万 30万 保护性止损 100万 25万减仓一半 20万减仓一半 20万减仓一半 40万必须平仓 30万必须平仓 30万必须平仓 持仓和 赢利止损 破坏止赢，平仓出局，重新等待补仓机会 中长线盈利=20%应当设置一次止盈点 基准调仓维持15%的额度 基准调仓维持 15%的额度 短线每盈利10%应当设置一次止赢点 短线赢利超过30%，自动止赢 平仓 全