时间序列分析-第六章 ARMA模型的参数估计.ppt

第六章 ARMA模型的参数估计 第一节 AR(p)模型的参数估计 第二节 MA(q)模型的参数估计 第三节 ARMA(p,q)模型的参数估计 第四节 求和模型及季节模型的参数估计 第一节. AR(p)模型的参数估计 目的：为观测数据建立AR(p)模型 (1.1) 假定自回归阶数p已知，考虑回归系数 和零均值白噪声 的方差 的估计。 数据 的预处理：如果样本均值不为零，需将它们中心化，即将它们都同时减去其样本均值 再对序列按(1.1)式的拟合方法进行拟合。 假定数据 适合于以下模型 (1.2) 其中，p为给定的非负整数， 为未知参数，记 为系数参数， 为独立同分布序列，且 ， 与 独立，参数 满足平稳性条件。 A. AR(p)模型参数的Yule-Walker估计 对于AR(p)模型，自回归系