单位根检验知识概述.docVIP

第9章 单位根检验 9.1 DF分布 由于虚假回归问题的存在，在回归模型中应避免直接使用非平稳变量。因此检验变量的平稳性是一个必须解决的问题。在第二章中介绍用相关图判断时间序列的平稳性。这一章则给出严格的统计检验方法，即单位根检验。 先给出三个简单的自回归数据生成过程（d.g.p.）， yt = yt-1 + ut , y0 = 0, ut ? IID(0, ? 2) (9.1) yt = ? + yt-1 + ut , y0 = 0, ut ? IID(0, ? 2) (9.2) yt = ? + ? t + yt-1 + ut , y0 = 0, ut ? IID(0, ? 2) (9.3) 其中? 称作位移项（漂移项），? t称为趋势项。 显然，对于以上三个模型中的yt 都是非平稳的。 (9.1) 式是无漂移项和趋势项的随机游走过程。见图9.1a。 (9.2) 式是随机趋势过程。将(9.2) 式做如下变换则展示的更清楚。 yt = ? + yt-1 + ut = ? + (? + yt-2 + ut-1) + ut =