第八章扩展单方程计量经济学模型.pptVIP

第八章 扩展的单方程计量经济学模型 § 8.1 变参数线性单方程计量经济学模型 § 8.2 简单的非线性单方程计量经济学模型 § 8.3 二元离散选择模型 § 8.4 固定影响平行数据模型 §8.1变参数线性单方程计量经济学模型 经典计量模型中，通常假定参数为常数，即产生样本观测值的总体经济结构不变，解释变量对被解释变量的影响保持不变，称之为常参数模型 实际上，变参数的情况是经常发生的。若将参数作为变量，就得到变参数模型 下面仅介绍几类较简单的变参数模型 一、确定性变参数模型 模型中参数是确定性变量而非随机变量，则模型称为确定性变参数模型 若模型中参数是随机变量而非确定性变量，则模型称为随机变参数模型 确定性变参数模型可以有以下几种类型 1.参数随某一个变量呈规律性变化 以一元线性模型为例常参数模型为 （8.1.1） 确定性变参数模型为： （8.1.2） 其中 和 为确定性变量。如果有 （8.1.3） 其中 ， ， ， 是常数， 为确定性变量，则变参数 ， 随着确定性变量 而变化。 模型估计 将（8.1.3）代入（8.1.2）得到 （8.1.4) 因为确定性变量 与随机扰动项不相关，可以使用OLS方法估计（8.1.4）式，得到参数估计量 ， ， ， 。可以通过检验 与 的显著性来检验变量 是否对 ， 有影响 2.参数作间断性变化（结构突变） 如果有 （8.1.5） 则模型的参数在 处发生了结构突变。这类变参数模型的估计可分为3种不同情况进行讨论。 （1） 已知 如果突变点 已知，则可以分段建立模型进行分段估计。将方程（8.1.2）改写为 （8.1.6） 分别估计这两个方程，得到参数估计量 ， ， ， 。 也可以建立一个统一的模型： （8.1.7） 其中 为虚拟变量，其定义为 直接估计(8.1.7)式，便可得到参数的估计量。参见例8.1.1 （2） 未知，但 当突变点 未知时，一般可以选择不同的 ，按照（1）中的方法进行分段试估计，然后从多次试估计中选择最优者。选择的标准是使得（8.1.6）式中两段方程的残差平方和之和最小。 （3） 未知，但 此时，将 看作待估参数。模型采用（8.1.6）的形式，假设 且不存在自相关。 构造关于 的对数似然函数 遍取 作为 的可能值，代入似然函数，选择使对数似然函数达到最大的 作为突变点的估计值。 3. Chow检验 关于结构突变的检验，广泛应用的是G.C.Chow于1960年提出的Chow检验。相关内容在§3.6中已有介绍。 一般应用软件中，只需选择Chow检验，并输入相应的 ，其它则自动完成。 二、随机变参数模型 首先考虑一种简单的情形 以模型（8.1.2）为例，假定其参数满足：