十三商业银行利率风险量与管理.docVIP

PAGE / NUMPAGES 封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 第十三章 商业银行利率风险度量与管理 一、单项选择题 1. 一家银行购买了刚发行的票面利率为10%、票面金额为100美元的3年期债券，若市场利率为12%，那么此债券的市场价值为（ ）美元。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 A．100 B．95.2 C．105.2 D．98.2 答案：B 2. 收益曲线是其他条件相同时，（ ）所决定的点的连线。 A．利息与本金 B．利息与期限 C．利率与期限 D．利率与本金 答案：C 3. 一家银行一年期的浮动利率贷款与一年期的浮动利率存款同时发生，均为按月浮动，贷款按月根据美国联邦债券利率浮动，存款按月根据LIBOR浮动，当联邦债券利率和LIBOR波动不一致的时候，利率风险表现出（ ）。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 A．再定价风险 B．收益曲线风险 C．基准利率风险 D．选择权风险 答案：C 4. 一年的累计利率敏感性缺口如果维持在资产总额的（ ）范围内，则被认为是标准的利率风险限度。 A．±5% B．±20% C．±15% D．±10% 答案：D 5. 年收益率为14%、偿还期为3年的商业贷款的持续期为（ ）年。