金融计算教程—Matlab金融工具箱的应用.pptVIP

金融计算教程-MATLAB金融工具箱的运用 第1章 MATLAB数值计算及金融运用 1.1 MATLAB数值计算特点 1.1.1 MATLAB产生背景 1.1.2 MATLAB语言优点 1．强大计算功能 2．简单易学 3．高效矩阵和数组运算 4．适用于二次开发 5．移植性好 6. 强大的绘图功能 MATLAB金融工具箱介绍 Financial Toolbox 日期数据处理 资产均值－方差分析 时间序列分析 固定收益计算 有价证券的收益和价格 统计分析 定价和灵敏度分析 年金 抵押支持债券 Financial Derivatives Toolbox 固定收益、金融衍生品定价 风险评估 敏感度分析 对冲比率 Financial Time Series Toolbox 创建金融时间序列 金融时间序列可视化 技术分析 Fixed-Income Toolbox 国债 票据 抵押证券 公众债券 保证金计算等 GARCH Toolbox GARCH模型参数估计 GARCH模型预测 1.2 MATLAB在金融领域应用 1.2.1 建模预测新兴市场金融危机 1.2.2 建立和验证新期权定价模型 MATLAB金融界主要用户 IMF Ferderal Reserve Bank Goldman Sachs J．P Morgan Morgan Stanley Soloman Smith Barney Ameica RE Moody’s Investors ErnstYoung DeloitteTouche Price Waterhourse Coopers Putnam Investment Prudential Securities Bank of America John Hancock Freddie Mac 金融业相关内容 常微分与偏微分方程 信号过程 曲线拟合 线性代数 矩阵操作 概率分布 描述性统计 非线性回归模型 无约束条件下的非线性最小二乘法 二次规划和线性规划 有约束的线性最小二乘法 金融数据处理与格式转换 货币格式 金融数据的图表技术 现金流的计算与分析 利率期限结构计算 证券类衍生产品定价与分析 资产组合分析 利率模型 利率期限结构敏感性分析 条件均值与方差 对冲分析 GARCH模型 MATLAB金融工具箱框架图 第2章 数值计算初步 2.1 变量与常量 变量命名应遵循以下原则 变量名大小写代表不同变量。 变量名长度不超过31为，超过31位后面字符被忽略。 变量名必须以字母开头，变量名中可以有字母、数字、下划线，但不能有标点。 2.1.1 数字变量 对于简单数字运算，可以直接在窗口中以惯用形式输入，例如计算23×45，可以在Command窗口直接执行命令 23*45 ans = 1035 计算结果自动保存在变量ans中。 2.1.2字符串操作 字符串赋值 字符串和数组之间相互转换 数字与数字字符串 字符串转换为双精度数值 字符串操作 执行字符串表达式 字符串循环 2.1.3单元型变量与结构变量 单元数组（Cell） 单元矩阵中不同位置可有不同数据类型 单元型变量相关函数 结构型数组 （struct） 变量代表不同属性 2.1.4单元型变量与结构变量之间的转换 数组矩阵转换为单元数组 结构数组转换为单元数组 2.2 矩阵及向量运算 2.2.1矩阵生成 直接输入 单位矩阵 零矩阵 壹矩阵 利用diag函数创建对角矩阵 矩阵变向 矩阵迹 矩阵特征值 2.2.2 向量运算 向量点乘 向量内积 数据索引 查找矩阵中不相同元素个数 2.2.3 矩阵运算 矩阵累积求和 矩阵连乘 矩阵累积连乘 LU分解 MATLAB中数据显示格式 符号求解方程 2.3 插值与拟合 一维插值 样条插值 Hermite插值 2.4 符号计算 声明符号变量和符号表达式 简化符号运算表达式 符号矩阵运算 求符号矩阵秩 符号函数微分和差分 符号代数方程求解 非线性方程组求解 2.5 MATLAB编程基本知识 脚本文件和函数文件 编程注意事项 运用矩阵运算，少用循环 优先使用内部函数 优化算法代码简单实用 防止垃圾代码 注意输入错误 第3章 金融时间序列数据分析 3.1 创立时间序列变量 3.1.1的创立和读取时间序列数组 利用fints函数创立日期型数组 金融时间序列文件读取 3.1.2时间序列数组运算 日期运算 时间序列数据转化为其他类型数据 处理时间序列