文华财经-半自动程序化交易使用指南.doc

PAGE PAGE 2 程序化交易使用指南 文华财经 2010-11 高先生办公电话：024qq：1400493345 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、 程序化交易基础知识 4 二、 程序化交易的原理 5 三、 程序化交易的启用 6 ㈠、一键通版本程序化交易的启用： 6 1、启动交易软件 6 2、启用交易模型（打开程序化交易窗口） 7 3、设置相关参数 9 ㈡、Webstock版本程序化交易的启用 14 1、启动交易软件 14 2、启用交易模型（打开程序化交易窗口） 14 3、设置相关参数 17 四、 程序化交易的编写 19 ㈠、交易模型编写规范和一般原则 19 1、编辑平台支持的操作符 19 2、编辑平台支持的函数 20 ⑴引用数据 20 ⑵金融统计 22 ⑶数理统计 25 ⑷逻辑判断 27 ⑸数学运算 28 ⑹时间函数 30 ⑺绘图 30 3、编辑平台可以使用的常数 39 4、编辑平台的语法 40 5、编辑平台使用的交易指令 42 6、快速入门 43 (二)、基础指标编写示范和注意事项 48 1、学习编写前需要明确注意的几个概念 48 2、如何进行基础指标的编写 48 (三)、交易模型编写示范和注意事项 53 1、趋势类交易模型编写示范 53 ⑴均线类 53 ⑵通道类 56 ⑶其他类 57 2、振荡类交易模型编写示范 59 ⑴主动买与主动卖模型 59 ⑵ROC(变动速率)与价格趋势变动背离： 60 ⑶三减六日乖离模型： 60 3、日内交易模型编写示范 61 ⑴开盘价突破模型 61 ⑵开盘后前三十分钟最高最低价突破模型 62 ⑶单均线模型 62 4、跨合约、跨周期模型编写示范 63 ⑴如何将沪铜1002合约（文华码：2102）日K线的M5,M10,M25均线引用到其他合约5分钟K线图上？ 63 ⑵跨周期均线组合模型 64 ⑶跨合约MACD模型 65 5、头寸及信号记录模型编写示范 66 ⑴按资金比例下单模型 66 ⑵资金权益模型 66 ⑶信号记录模型 67 6、LEVEL-2模型编写示范 67 ⑴LEVEL-2盘口模型 67 ⑵LEVEL-2量能模型 68 ⑶LEVEL-2秒周期时间模型 68 7、套利交易模型编写示范 69 8、常见编写错误 70 五、 程序化交易注意事项 74 ㈠、效果测试的一些问题 74 ㈡、常见问题及解决办法 76 程序化交易基础知识 程序化交易是一种在计算机和网络技术的支持下，通过预先设置好交易模型，瞬间完成组合交易指令的一种新兴交易手段。?程序化交易的实质是针对单一合约的不同时间多次交易的组合，相互对冲风险实现稳定盈利。在投资实战中它不仅可以提高下单速度，而且还可以避免交易过程中情绪随机波动的影响，实现理性投资。交易模型就是交易思想的实际化，程序化交易就是致力于处理现在的交易，而不是预测未来。谁也无法明确告诉你未来会如何走，但程序化交易可以指引你现在应该怎么办。 程序化交易的优点有： A、强迫交易者摆脱那些极具破坏性的交易行为，养成良好的交易习惯。 B、风险和回报的定量化，同时也可以得到整个策略的风险回报比。 C、程序化交易依赖于数学公式算出的技术指标，这就不需要交易者拥有非常专业的金融知识。 技术分析是程序化交易的基础，让我们来复习一下技术分析的三大假设： A、价格包容反映市场一切； B、价位遵循趋势演绎推进； C、历史是会重演的 程序化交易不是“ATM提款机”或者“摇钱树”，程序化交易只是一个工具，它就好比我们大家用的洗衣机一样。洗衣机工作前我们要把衣服放进去，放什么衣服进去是由我们来决定的，比方说是深色、浅色的衣服一起放啊，还是衣服、裤子一起放啊，还是内衣、外衣一起放啊等等。用什么样的洗衣粉和洗衣机也是由我们来决定的，洗衣机只是洗衣服的工具而已。衣服洗染色了，大家不能怪洗衣机吧。我觉得程序化交易也是一样，它只是一个工具，它可以提高大家的工作效率，这才是程序化交易带给大家最有用的一点。 程序化交易是您思维的延续，它有一个产生、检测、修改的连续过程，所以我们才会说如果您真正的想要参与到程序化交易，您必须亲自学会编程、测试、优化等一系列技术，并熟练掌握和运用。每个人心中都有一座“交易圣杯”，这个是别人给不了您的。 程序化交易的原理 程序化交易原理图如下： 图1 客户通过程