四随机变量的数字特征.pptVIP

例11.(08)设随机变量 且 则 考查：相关系数的性质： 存在a,b,使 以及正态分布数字特征的性质. 解 选D. 由正态分布有 EX=0,DX=1, EY=1,DY=4, 故存在a,b,使 从而EY=aEX+b,得b=1.而 考研题及练习题 1. 设随机变量(X,Y)在区域D:0x1,-xyx内 服从均匀分布，求Z=2X+1的方差.(两种方法) 答案：E(Z)=2/3,D(Z)=2/9. 2.(08）设随机变量X服从参数为1的泊松分布, 则P{X=EX2}______. 考查：泊松分布的数字特征及其概率分布. 参数为1的泊松分布的EX =DX=1,从而 EX2 =DX+(EX)2=2, P{X=EX2}=P{x=2}=1/2e. 3.(04134) 设随机变量X服从参数为 的指数分布, 则 4.(041)设随机变量X1, X2, … Xn独立同分布,且其 方差为 令 则 提示：用方差和协方差的运算性质直接计算即可, 注意到利用独立性有： 5.（0634）设二维随机变量(X,Y)的概率分布为 -1 a 0 0.2 0 0.1 b 0.2 1 0 0.1 c Y X -1 0 1 其中a,b,c为常数，且X的数学期望EX=-0.2， 记Z=X+Y，求 （1） a,b,c的值； （2）Z的概率分布； （3）P(X=Z). 答案: (1) a=0.2,b=0.1,c=0.1 (2) -2 -1 0 1 2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.1 (3) P(X=Z)=P(Y=0)=0.2. 6.（04134）设A,B为随机事件,且 令 发生, 不发生, 发生, 不发生, 求(1) 二维随机变量(X,Y)的概率分布； (2) X,Y 的相关系数 (3) Z=X2+Y2 的概率分布. 提示：关键是求出(X,Y)的概率分布. 将(X,Y)的各取值对转化为随机事件A,B表示即可. 二维随机变量(X,Y)的概率分布 答案： (1) (3) Z=X2+Y2 的概率分布: 四、随机变量的数字特征 考试内容 （一）随机变量的数学期望 1.离散型随机变量的数学期望（均值） 设X的分布律为 (级数 绝对收敛) 则 2.连续型随机变量的数学期望 设连续型随机变量X的密度函数为f(x),则 （ 绝对收敛） 3.随机变量函数的数学期望 （1）X为随机变量，y=g(x)为实变量x的函数. 离散型： 连续型： (2)(X,Y)为二维随机变量, z=g(x,y)为x,y的二元函数. 离散型： 连续型： 4.数学期望的性质 (1) E(C)=C; (2) E(aX+b)= aE(X)+b; (3) E(X1+ X2+‥+Xn)=E(X1)+ E(X2)+‥+E(Xn); (4) 若X1, X2,‥,Xn相互独立,则 E(X1 X2‥Xn)=E(X1) E(X2)‥E(Xn); (5) （二）方差 1.定义 D(X)=E{[X-E(X)]2} 均方差或标准差： 2.计算 (1) 离散型： (2)连续型： (3) 常用计算公式：D(X)=E(X2)-E2(X). 3. 方差的性质 (1) D(X)=E(X2)-E2(X)， E2(X)=D(X)+E(X2) (2) D(C)=0; (3) E(aX+b)= a2D(X); (4) D(X±Y)=D(X)+ D(Y) ±2Cov(X,Y); 若X, Y相互独立,则 D(X±Y)=D(X) +D(Y). (5) D(X)=0 P(X=C)=1. （三）协方差、协方差矩阵与相关系数 Cov(X,Y)= E{[X-E(X)] [Y-E(Y)]} 1.协方差 2.相关系数 用来表征随机变量X,Y之间线性关系的紧密程度. 当 较大时，说明X,Y 线性关系程度较强； 当 较小时，说明X,Y 线性关系程度较弱； 当 时，称X与Y不相关（线性）. 3.协方差矩阵 设(X1, X2,‥,Xn)是n维随机变量,若 cij=Cov(Xi,Yj), 存在，则称矩阵 为n维随机变量(X1, X2,‥,Xn)的协方差矩阵. 4.协方差及相关系数的性质 Cov(X,X)=D(