第三章-平稳时间序列分析.pptVIP

第三章 平稳时间序列分析;本章结构;3.1 方法性工具 ;差分运算;延迟算子;延迟算子的性质;用延迟算子表示差分运算;线性差分方程 ;齐次线性差分方程的解;非齐次线性差分方程的解 ;时序分析与线性差分方程的关系;本章结构;3.2 ARMA模型;AR模型的定义; AR(P)序列中心化变换;自回归系数多项式;AR模型平稳性判别 ;自回归方程的解;单位根检验;平稳域判别;AR(1)模型平稳条件;AR(2)模型的平稳条件;AR(2)的平稳域;例3.1:考察如下四个模型的平稳性;例3.1平稳序列时序图;例3.1非平稳序列时序图;例3.1平稳性判别;平稳AR模型的统计性质;均值 ;Green函数定义;Green函数递推公式;例3.2:求平稳AR(1)模型的方差;方差;协方差函数;例3.3:求平稳AR(1)模型的协方差;例3.4:求平稳AR(2)模型的协方差;自相关系数;常用AR模型自相关系数递推公式;AR模型自相关系数的性质;例3.5:考察如下AR模型的自相关图;例3.5：考察四个平稳AR模型的自相关图;例3.5：考察四个平稳AR模型的自相关图;例3.5：考察四个平稳AR模型的自相关图;例3.5：考察四个平稳AR模型的自相关图;偏自相关系数;偏自相关系数的计算;Yule-Walker方程组;Yule-Walker方程求解;AR模型偏自相关系数的截尾性;AR(1)模型偏自相关系数的计算