第07章-商业银行流动性头寸业务与贷款业务.pptVIP

第七章 商业银行流动性头寸业务与贷款业务 第一节 流动性头寸业务 第二节 贷款的种类及程序 第三节 贷款的有关政策与贷款的定价 案例 我国商业银行近年来贷款业务状况分析 第四节 贷款的信用分析 第五节 几种主要贷款 第六节 问题贷款的及时处理 流动性头寸业务和贷款业务属于商业银行的资产业务。 资产业务的实质就是在满足流动性要求情况下，通过不同的资产组合来不断提高商业银行的盈利能力和水平，并尽可能降低违约的损失 商业银行的资产的业务：首先应满足日常的流动性要求，即持有必要数量的现金资产，然后再将资金贷给合适的借款人，同时还可将一定比例的资金投资于高质量的证券，从而达到盈利性、安全性和流动性的经营目标 第一节 流动性头寸 一、现金资产概述 二、头寸的构成及预测 三、头寸的调度 一、现金资产概述 （一）现金资产的形式 现金资产是指现金或与现金等同，随时可以用于流动性支付的银行资产。现金资产具有高流动性和低盈利性的特点，是商业银行资产中最具流动性的部分 1、库存现金 2、在中央银行的存款：一般性存款和存款准备金 其中：法定准备金率：2003年7％，2007年14.5％ 3、存放同业款项 4、在途资金 （二）现金资产的经营原则 1、适度控制存量原则 机会成本与流动性之间的取舍 2、适时调节流量原则 流入量与流出量之间的调节 3、加强库存现金的安全防范 二、头寸的构成及预测 （一）头寸构成 在现金资产中，可供商业银行直接、自主运用的资金，习惯上称之为现金头寸。 头寸既是一个时点数，有是一个时期数 1、可用头寸：库存现金、超额准备金和存放同业款项 2、基础头寸：库存现金、超额准备金 3、可贷头寸：库存现金和超额准备金中超过银行正常周转需要限额的部分 （二）头寸预测 商业银行头寸预测是匡算为来某一时间的可用头寸数量，并制订头寸调度的计划方案，以提高资金的使用效益。 头寸预测的作用： A。为商业银行提供资金营运的依据 B。提高商业银行的资金清偿能力 C。提高资金效益 头寸的预测： 1、短期头寸的预测 A。存款周转金的预测 B。贷款周转金的预测 2、中长期头寸的预测 主要是指对未来一段时期内各项存贷款变化的预测。在一定时期，某一商业银行所需要的资金头寸量，是其贷款增量勺存款增量之差。 资金头寸需要量＝预计的贷款增量+应缴存款准备金增量－预计的存款增量 三、头寸的调度 商业银行的头小调度、指的是在正确预测资金头寸变化趋势的基础上、及时灵活地调节头寸余缺．以保证在资金短缺时，能以最小的成本耗费和最快的速度调入所需的资会头寸；反之．在资金头寸多余时，能及时调出头寸，并保证调出资金的收入能高于等资成本。以获取相应的盈利收益。 1、同业拆借 2、短期证券回购及商业票据交易 3、总行与分支行之间的资金调度 4、通过中央银行融通资金 5、出售中长期证券 6、出售贷款和固定资产 第二节 贷款的种类及程序 贷款是指贷款人向借款人提供的并按约定利率和期限还本付息的货币资金。 贷款是商业银行最基本、最重要的业务之一，是其收入和利润的基本来源，也是其参与社会经济活动．影响经济运行的根本途径。 一、贷款的种类 二、贷款的程序 一、贷款的种类 （一）按贷款期限划分 A。短期：1年以内 B。中期：1-5年 C。长期：5年以上 （二）按贷款对象划分 A。国家、集体、个人 B。工业、商业、农业 （三）按贷款用途划分 A。固定资金贷款 B。流动资金贷款 C。科技开发贷款 D。专项贷款 （四）按贷款数额划分 A。批发贷款 B。零售贷款 （五）按贷款的保障程度划分 A。信用贷款 B。担保贷款 C。抵押贷款 （六）按计息方式划分 A。固定利率贷款 B。浮动利率贷款 （七）按贷款质量划分 正常：指借款人能够履行合同，有充分把握按时足额偿还本息的贷款 关注：指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但是存在一些因素可能对偿还产生不利影响的贷款 次级：指借款人的还款能力出现了明显问题，依靠其正常收入已无法保证足额偿还本息的贷款 可疑：指借款人无法足额偿还本息，即使执行抵押或担保，也肯定要造成一部分损失的贷款 损失：指在采取所有可能的措施和一切必要的法律程序之后，贷款本息仍然无法收回或只能收回极少部分的贷款。 二、贷款程序 （一）贷款申请 （二）资信分析 （三）贷款调查 （四）贷款审批和发放 （五）贷后检查 （六）贷款归还 关于贷款展期：一次机会，不得超过原贷款期限。 第三节 贷款的有关政策与贷款的定价 一、贷款政策 二、贷款定价 贷款政策是商业银行为实现其经营目标而制定的指导贷款业务的各项方针规则的总称。 一、贷款政策 （一）制定贷款政策应考虑的因素 1、国家的货币政策相财政政策 2、资本充足率及负馈结构 3、商业银行的风险态度和业务偏好 4、经济发展状况或经济周期