质押式报价回购交易及登记结算实施细则.docVIP

质押式报价回购交易及登记结算 实施细则 （草稿） 第一章 总则 为规范质押式报价回购交易，维护正常市场秩序和客户的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》等相关法律、法规、规章及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）相关业务规则及规定，制定本细则。 质押式报价回购交易（以下简称“报价回购交易”），是指证券公司将符合条件的自有资产作为质押物，以质押物折算后的标准券数量所对应金额作为融资额度，通过报价方式向证券公司符合条件的客户融入资金，同时约定证券公司在回购到期时向客户返还融入资金、支付相应收益并解除质押的交易。 证券公司可以提交以下自有资产作为质押物： 可用于债券质押式回购业务的债券； 现金； 其他经深交所和中国结算认可的证券公司自有证券。 以债券作为质押物的，标准券折算率适用《标准券折算率管理办法》。 以现金作为质押物的，标准券折算率为1。 以其他经深交所和中国结算认可的证券公司自有证券作为质押物的，标准券折算率另行规定。 证券公司应当建立健全风险控制机制，重点对质押物价值进行管理，合理确定和控制报价回购规模，并向深交所报备。深交所对证券公司的报价回购规模实行总量控制。 客户接受证券公司报价的，向证券公司发出交易委托，证券公司应当按照本细则规定的格式向深交所综合协议交易平台（以下简称“协议平台”）申报本公司的交易意向，并代客户申报接受报价的委托。协议平台对双方的申报按相关规则予以成交确认，并将成交结果发送中国结算深圳分公司。中国结算深圳分公司依据深交所确认的成交结果为报价回购交易提供相关登记结算服务。 证券公司应遵循诚实信用原则，如实向深交所协议平台申报其与客户已经达成的真实交易意向，不得擅自伪造、篡改或进行虚假申报。 证券公司擅自伪造、篡改或进行虚假申报的，应承担全部法律责任，并赔偿由此给客户造成的损失，深交所、中国结算及其深圳分公司对此不承担任何法律责任。 证券公司与客户之间的纠纷，不影响中国结算深圳分公司依据深交所成交结果已经办理或正在办理的相关登记结算业务。 第二章 交易权限管理 深交所对报价回购交易进行交易权限管理。 证券公司申请报价回购交易权限的，应向深交所提交下列材料： 申请书； 中国证券监督管理委员会对其业务方案的批复或无异议函（复印件）； 业务方案和内部管理制度等相关文件； 《质押式报价回购交易客户协议》（以下简称“《客户协议》”）样本和《风险揭示书》样本； 业务和技术系统准备情况报告； 负责报价回购交易的公司分管人员、高级管理人员与业务人员名单及其联系方式； 深交所要求的其他材料。 深交所审核并商中国结算后，认为证券公司的申请符合规定的，向其发出允许开展报价回购交易的书面通知。 证券公司收到通知后应向深交所申请开通相关自用非B股交易单元的交易权限，并向中国结算深圳分公司提交作为报价回购交易履约担保的质押物。 证券公司可以向深交所提出申请，终止其报价回购交易权限。 证券公司发生以下情形之一的，深交所可以暂停其报价回购交易权限： （一）因质押物价值波动、折算率调整、司法冻结或扣划等原因导致质押物不足； （二）深交所认定的其他情形。 证券公司发生以下情形之一的，深交所可以终止其报价回购交易权限： （一）违反相关法律法规、本细则及其他交易、登记结算业务规则； （二）证券公司进入风险处置或破产程序； （三）证券公司连续两个交易日无法完成资金划付； （四）因质押物价值波动、折算率调整、司法冻结或扣划等原因导致质押物不足，且证券公司未能采取有效措施使其报价回购可用额度不小于零； （五）深交所认定的其他情形。 第三章 客户适当性管理 证券公司应当建立客户资质审查制度，审查内容包括但不限于开户时间、资产规模、投资偏好、信用状况、风险承受能力以及对证券市场的认知程度等，从其客户中选择适合参与报价回购交易的目标客户作为交易对手方。 申请参加报价回购交易的客户不符合客户资质审查标准的，证券公司应当拒绝该客户的申请，并告知选择结果。 客户资质审查结果应当以书面或者电子形式记载，并妥善保存。 证券公司与客户开展报价回购交易前，应当在其营业场所与客户签订《客户协议》和《风险揭示书》。对于尚未签署《客户协议》和《风险揭示书》的客户，证券公司不得与其开展交易。 《客户协议》和《风险揭示书》可以采用书面或电子方式签署。 深交所有权对客户资质审查结果、《客户协议》和《风险揭示书》签署情况及其他客户资料和条件是否符合本细则及证券公司业务方案进行事后审查。 证券公司应向客户全面介绍报价回购交易规则，充分告知并帮助客户理解业务性质和收益特征，提醒客户注意有关事项。在《客户协议》和《风险揭示书》中，将该业务中客户需要特别关注的风险以