实验五异方差模型的检验和处理.docVIP

实验报告 课程名称： 计量经济学 实验项目： 实验五 异方差模型的 检验和处理 实验类型：综合性□ 设计性□ 验证性? 专业班别： 11本国贸5班 姓名： 学号： 实验课室： 厚A207 指导教师： 石立 实验日期： 2014.05.23 广东商学院华商学院教务处制 一、实验项目训练方案 小组合作：是□否? 小组成员：无 实验目的： 掌握异方差模型的检验和处理方法 实验场地及仪器、设备和材料 实验室：普通配置的计算机，Eviews软件及常用办公软件。 实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）： 【实验原理】 异方差的检验：图形检验法、Goldfeld-Quanadt检验法、White检验法、Glejser检验法； 异方差的处理：模型变换法、加权最小二乘法(WLS)。 【实验步骤】 本实验考虑三个模型： 【1】广东省财政支出CZ对财政收入CS的回归模型；（数据见附表1：附表1-广东省数据） 【2】广东省固定资产折旧ZJ对国内生产总值GDPS和时间T的二元回归模型；（数据见附表1：附表1-广东省数据） 【3】广东省各市城镇居民消费支出Y对人均收入X的回归模型。（数据见附表2：附表2-广东省2005年数据） （一）异方差的检验 1.图形检验法 分别用相关分析图和残差散点图检验模型【1】、模型【2】和模型【3】是否存在异方差。 注：①相关分析图是作因变量对自变量的散点图（亦可作模型残差对自变量的散点图）； ②残差散点图是作残差的平方对自变量的散点图。 ③模型【2】中作图取自变量为GDPS来作图。 模型【1】 相关分析图残差散点图 模型【2】 相关分析图残差散点图 模型【3】 相关分析图残差散点图 【思考】①相关分析图和残差散点图的不同点是什么？ ②*在模型【2】中，自变量有两个，有无其他处理方法？尝试做出来。 （请对得到的图表进行处理，以上在一页内） 2.Goldfeld-Quanadt检验法 用Goldfeld-Quanadt检验法检验模型【3】是否存在异方差。 注：Goldfeld-Quanadt检验法的步骤为：①排序：②删除观察值中间的约1/4的，并将剩下的数据分为两个部分。③构造F统计量：分别对上述两个部分的观察值求回归模型，由此得到的两个部分的残差平方为和。为较大的残差平方和，为较小的残差平方和。④算统计量。⑤判断：给定显着性水平，查F分布表得临界值。如果，则认为模型中的随机误差存在异方差。（详见课本135页） 将实验中重要的结果摘录下来，附在本页。 （请对得到的图表进行处理，以上在一页内） 3.White检验法 分别用White检验法检验模型【1】、模型【2】和模型【3】是否存在异方差。 Eviews操作：先做模型，选view/ResidualTests/WhiteHeteroskedasticity(nocrossterms/crossterms)。摘录主要结果附在本页内。 模型【1】 从模型结果看出，，由White检验知，在下，查分布表，得临界值，比较计算的统计量与临界值，,所以拒绝原假设， 不拒绝备择假设，表明模型存在异方差。 模型【2】 从模型结果看出，，由White检验知，在下，查分布表，得临界值，比较计算的统计量与临界值，,所以拒绝原假设， 不拒绝备择假设，表明模型存在异方差。 模型【3】 从模型结果看出，，由White检验知，在下，查分布表，得临界值，比较计算的统计量与临界值，,所以拒绝原假设， 不拒绝备择假设，表明模型存在异方差。 （请对得到的图表进行处理，以上在一页内） 4.Glejser检验法 用Glejser检验法检验模型【1】是否存在异方差。 分别用残差的绝对值对自变量的一次项、二次项，开根号项和倒数项作回归。检验异方差是否存在，并选定异方差的最优形式。 摘录主要结果附在本页内。 (1)对回归(2)去掉常数项再回归 (3)对回归(4)对回归 (5)作回归 从四个回归的结果看，第二个明显不显着，其他三个相对显着，比较这三个回归，还是选择第三个，方程为ABS(RESID)=1.537233302219625*CS^(1/2) 即异方差的形式为 也即异方差的形式为 （请对得到的图表进行处理，以上在一页内） （二）异方差的处理 1.模型【1】中CZ对CS回归异方差的处理 已知CZ对CS回归异方差的形式为：，选取权数，使用加权最小二乘法处理异方差。 并检验处理异方