应用多元统计分析 (5).ppt

第四章§4.3多因变量的多元线性回归 参数矩阵估计量的统计性质—证明定理4.3.2 即 (2) 由Q的计算公式(4.3.5)有： P是对称幂等阵，且rk(P)=n-m-1,由Wishart分布的性质(7)得 Q =Y′PY～Wp(n-m-1,Σ,Δ), * 第四章§4.3多因变量的多元线性回归 参数矩阵估计量的统计性质—证明定理4.3.2 其中Δ=［Cβ］′P Cβ=O (因为PC=(In-C(CC)-1C)C=O . 所以 Q～Wp(n-m-1,Σ). (3) 因 其中H= C(C′C)-1C′为对称幂等阵,且有AH= A C(C′C)-1C′=0,由Wishart分布的性质(8)知 Q=YPY * 第四章§4.3多因变量的多元线性回归 参数矩阵估计量的统计性质 定理4.3.3 在模型(4.3.1)下,记号同引理4.3.2,则 证明 由引理4.3.2及定理4.3.2即得以上结论. ? * 第四章§4.3多因变量的多元线性回归 回归系数的显著性检验 在多个因变量的多元线性回归中,同样要考察某个自变量xi对p个因变量的影响是否显著的问题,若xi对p个因变量的作用不显著,那么在模型(4.3.1)中xi的回归系数β(i)=0.判断变量xi对p个因变量作用是否显著的问题,即要检验假设