应用多元统计分析 (2).ppt

第二章 多元正态分布及参数的估计 §2.4 随机矩阵的正态分布--Kronecker积 子块a11B为m×q 的子矩阵，n×p个子块组成的矩阵是一个nm×pq的大矩阵.在多元统计分析中Kronecker积(简称?积或直积)是一个有用的工具.它的一些常用的性质在以后将会用到。 其中子块 * 设X(i)=(Xi1,…, Xip )′(i＝1,…,n) 为来自p维正态总体Np(μ,Σ)的随机样本(独立同分布),记随机矩阵X＝(Xij)n×p ，利用拉直运算及直积的定义和性质,可知 第二章 多元正态分布及参数的估计 §2.4 随机矩阵的正态分布 事实上，np维长向量Vec(X′)的联合密度函数为 * 第二章 多元正态分布及参数的估计 §2.4 随机矩阵的正态分布 * 第二章 多元正态分布及参数的估计 §2.4 随机矩阵的正态分布 由以上np维长向量Vec(X)的联合密度函数可看出它是正态随机向量,且: 其中M为: * 第二章 多元正态分布及参数的估计 §2.4 随机矩阵的正态分布 故 * 第二章 多元正态分布及参数的估计 §2.4 随机矩阵的正态分布 当随机阵X按行拉直后，如果有 则称随机阵X服从矩阵正态分布，记作 * 第二章 多元正态分布及参数的估计 §2.4 随机矩阵的正态分布 也就是