课件：卡尔曼滤波器原理详解.ppt

卡尔曼滤波 把 对 求导，并令导数=0，则可以得到 取最小值时的最优化 的值。 解得： 3 算法推导 引入常用数学公式？？ 卡尔曼滤波 化简后验误差协方差公式 在卡尔曼增益等于上面导出的最优值时，计算后验协方差的公式可以进行简化。 对于卡尔曼增益公式 在卡尔曼增益公式两侧同时右乘 得： 把上式带入3.5式，可以消去后面的两项，得： 3 算法推导 3 算法推导 整理，得： 这个公式的计算比较简单，所以实际中总是使用这个公式，但是需注意这公式仅在使用最优卡尔曼增益的时候它才成立。如果算术精度总是很低而导致数值稳定性出现问题，或者特意使用非最优卡尔曼增益，那么就不能使用这个简化；必须使用3.5式表示的后验误差协方差公式。 卡尔曼滤波 卡尔曼增益的物理意义 其中：H矩阵为常量； 与过程激励噪声的协方差矩阵Q有关；R为测量噪声的协方差矩阵。 取值范围： 当 R 趋向于零时，有： 当 趋向于零时，有： 3 算法推导 卡尔曼滤波 意义：决定了最优估计组成比例的“调节器” 当 R 趋向于零时，有： 测量噪声 V=0 此时3.3式改为 系统表现为完全取测量值作为状态的后验估计值，而系统的先验状态估计完全被抛弃。 反之当