区域性金融风险预警的神经网络模型研究.docVIP

区域性金融风险预警的神经网络模型研究 2013年第5期 No.5,2013 总第376期) 吉林金融研究 General No.376 区域性金融风险预警的神经网络模型研究 牛润盛 (中国人民银行汕尾市中心支行,广东汕尾 516600) 摘 要:牢守不发生系统性、区域性风险底线是金融稳定和金融监测、预警的重要任务。区域性金 融风险预警的关键是合理选择风险指标。区域性金融风险指标选择既要考虑金融风险因素的普遍 性,更要考虑金融发展的区域性,充分体现本地区金融发展的阶段性特征。结合广东发展的特点, 选取反映区域性金融风险指标,利用因子分析法找出风险主要因子,并用神经网络进行风险预测预 警,为防范区域性金融风险提供数量性决策依据。 关键词:宏观审慎政策;金融稳定;金融风险;区域经济;神经网络模型 中图分类号:F832文献标识码:A文章编号:1009 - 3109(2013)05-0009-05 力测试法、神经网络模型等创新性研究工具。无 一、引言 论是研究内容,还是研究方法都比较完备,但是 2008年金融危机以来,全球经济积重难返、 面对纷繁复杂,形势多变的金融风险和危机,预 增长乏力,欧洲债务、美日量化宽松政策增加了 测预警效果还需改善。 全球货币竞争性贬值和经济恢复的不确定性。同 近年来我国学者也越来越重视金融风险预 时,国内资源能源