计量经济学实验报告五---滞后变量模型.docVIP

计量经济学实验报告五 [实验名称] 滞后变量模型 [实验目的] 用Eviews 软件操作滞后变量模型 [实验内容] (1)根据表列出的1970—1991年美国制造业固定厂房设备投资Y和销售量X的相关数据，作如下局部调整假设：Yt-Yt-1=(Y*t-Yt-1) 01.则原模型变换为:Yt=0+1Xt+(1-)Yt-1+t. 在Eviews软件下,OLS的估计结果为 所以模型为: t=-14.53+0.648Xt+0.2415Yt-1 （-2.98）（6.26）（1.97） R=0.9857 =0.9841 F=621.38 D.W=1.676 因为模型中含有被解释变量的滞后期作为解释变量,所以不能用D.W.检验.LM检验结果如下: 则(n-p)R=(22-1)*0.084=1.7620.05(1)=3.84.所以不存在一阶序列相关. （2）对原模型两边取对数得lnY*t=ln+lnXt + ,并作如下局部调整假设:lnYt-lnYt-1=(lnY*t-lnYt-1) 01.整理得如下模型 lnYt=ln+lnXt+(1-) lnYt-1 + .OLS回归结果为 所以模型为lnt=-1.1345+0.9837lnXt+0.1867lnYt-1 (-5.24) (7.