中证债券估值变动-中证指数.DOCVIP

PAGE 2 中证债券估值与指数日报 2019年01月24日 市场动态 经济动态：股票市场，上证综指涨0.41%报2591.69点，深证成指涨0.66%报7573.52点，创业板指涨1.12%报1265.16点,沪深300涨0.56%报3158.78点。 资金面状况：央行公告，今日有1000亿元28天国库现金定存中标，中标利率为3.3%。周四不开展逆回购操作，当日有2500亿逆回购到期，公开市场净回笼1500亿元。银行间市场资金价格整体上行，隔夜回购加权利率上行2BP至2.27%，7天回购加权利率上行3BP至2.57%。交易所市场隔夜回购全日加权利率为2.77%。 债券市场成交概况：交易所债券成交规模减少31亿元至276亿元，公司债成交规模减少34亿元至188亿元。 中证债券估值变动 中证债券收益率曲线变动：当日债市收益率小幅波动。利率品种，国债收益率小幅波动，幅度不超过2BP，10年国债收益率下行2BP至3.12%。政策性金融债收益率上行为主，幅度不超过4BP，10年国开收益率上行2BP至3.60%。信用品种，中短票据AA等级收益率整体下行不超过2BP，AA-等级收益率整体上行不超过1BP，其余等级收益率小幅波动不超过2BP；企业债AA-等级收益率整体上行不超过4BP,其余等级收益率小幅波动，幅度不超过4BP；公司债AA/AA-等级收益率整体上行不超过4BP,其余等级收益率小幅波动不超过2BP。 中证债券估值变动：当日中证债券全市场估值净价较前日下跌0.01元。品种上，公司债估值净价均值下跌0.03元，其余品种估值净价均值变动不超过0.02元。期限上, 1年期以内和5-7年期品种估值净价均值与前日持平，1-3年期、3-5年期和超过7年期品种估值净价均值较前日分别下跌0.02元、0.03和0.02元。 信用事件及估值调整 近日，红博会展信托受益权资产支持专项计划（专项计划）的计划管理人发布公告称，依据专项计划2018年第二次资产支持证券持有人会议决议，专项计划于2018年12月29日和2019年1月3日分配了“17红博01”、“17红博02”、“17红博03”、“17红博04”、“17红博05”、“17红博06”、“17红博07”、“17红博08”和“17红博09”自2018年4月2日至2018年10月8日的优先级资产支持证券利息。根据我司《违约债券估值方案》的相关规定，从今日起，我司更新中证指数数据服务平台（中证FTP）特殊品种文件中：17红博01（146581.SH）、17红博02（146582.SH）、17红博03（146583.SH）、17红博04（146584.SH）、17红博05（146585.SH）、17红博06（146586.SH）、17红博07（146587.SH）、17红博08（146588.SH）和17红博09（146589.SH）的估值，特此提示。 中证债券指数变动 当日中证债券指数涨跌互现。中证全债指数下跌0.003%，到期收益率3.649%，修正久期4.48。当日涨幅居前的三条指数是5年国债(全)指数、中期国债指数和中证国债指数，分别上涨0.043%、0.031%和0.026%。 免责声明 中证指数有限公司对本报告信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告及其所含任何信息均不构成任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失，我公司不承担任何法律责任。本报告版权归中证指数有限公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。